PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EELV с PPA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EELV с PPA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).

EELV и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EELV и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EELV и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.75%21.97%1.90%8.85%-3.98%16.15%-3.89%8.89%-5.40%24.89%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.35%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Доходность по периодам

С начала года, EELV показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции EELV уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 6.24% против 17.98% соответственно.

EELV

1 день
0.39%
1 месяц
-1.97%
С начала года
3.75%
6 месяцев
7.21%
1 год
20.71%
3 года*
11.37%
5 лет*
8.04%
10 лет*
6.24%

PPA

1 день
2.39%
1 месяц
-8.56%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
45.28%
3 года*
28.92%
5 лет*
19.15%
10 лет*
17.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с EELV:
EELV с JPEMEELV с MINDXEELV с IEMGEELV с EDIVEELV с SMHEELV с JPSTEELV с SPEM
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Сравнение комиссий EELV и PPA

EELV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.

PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Доходность на риск

EELV vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EELV
Ранг доходности на риск EELV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EELV c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EELVPPADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

2.09

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.80

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

3.37

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

13.40

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EELV vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EELV на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPA равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EELV и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EELVPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.09

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.06

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.88

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.66

-0.36

Корреляция

Корреляция между EELV и PPA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EELV и PPA

Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности PPA в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.61%3.75%4.70%4.00%3.45%4.35%2.82%3.14%5.50%2.92%2.29%2.53%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Просадки

Сравнение просадок EELV и PPA

Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и PPA.

Загрузка...

Показатели просадок

EELVPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.35%

-57.37%

+21.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-13.71%

+5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-18.37%

-0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

-43.92%

+7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-8.56%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-9.19%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.45%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EELV и PPA

Текущая волатильность для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) составляет 5.65%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что EELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EELVPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

7.57%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

15.14%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

21.75%

-9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.52%

18.22%

-6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.70%

20.48%

-6.78%