PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EELV с INFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EELV с INFL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EELV (Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF) and INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) are both exchange-traded funds - EELV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index, while INFL is a Global Equities fund actively managed by Horizon Kinetics LLC. EELV is passively managed, while INFL is actively managed. Over the past 5 years, EELV returned 6.92%/yr vs 13.31%/yr for INFL. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EELV charges 0.30%/yr vs 0.85%/yr for INFL.

Доходность

Сравнение доходности EELV и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EELV показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 18.15%.

EELV

1 день
0.50%
1 месяц
-1.73%
С начала года
4.49%
6 месяцев
5.24%
1 год
14.63%
3 года*
10.86%
5 лет*
6.92%
10 лет*
6.55%

INFL

1 день
0.81%
1 месяц
-0.87%
С начала года
18.15%
6 месяцев
18.37%
1 год
24.99%
3 года*
22.33%
5 лет*
13.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EELV и INFL

2026 (YTD)20252024202320222021
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		4.49%21.97%1.90%8.85%-3.98%13.46%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		18.15%18.30%23.34%1.62%2.65%24.77%

Correlation

The correlation between EELV and INFL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2021 г.

0.57

The correlation between EELV and INFL shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EELV и INFL

Секторы
EELV
INFL

Финансовые услуги

37.4%
21.1%

Потребительский защитный сектор

10.8%
2.4%

Коммуникационные услуги

9.6%
0.3%

Коммунальные услуги

9.6%
2.9%

Промышленность

8.9%
1.8%

Энергетика

6.5%
40.5%

Здравоохранение

5.4%
1.2%

Сырьевые материалы

5.3%
20.0%

Потребительский циклический сектор

3.8%

-

Недвижимость

2.6%
1.1%

Технологии

0.2%

-

Финансовые услуги

EELV
37.4%
INFL
21.1%

Потребительский защитный сектор

EELV
10.8%
INFL
2.4%

Коммуникационные услуги

EELV
9.6%
INFL
0.3%

Коммунальные услуги

EELV
9.6%
INFL
2.9%

Промышленность

EELV
8.9%
INFL
1.8%

Энергетика

EELV
6.5%
INFL
40.5%

Здравоохранение

EELV
5.4%
INFL
1.2%

Сырьевые материалы

EELV
5.3%
INFL
20.0%

Потребительский циклический сектор

EELV
3.8%
INFL

-

Недвижимость

EELV
2.6%
INFL
1.1%

Технологии

EELV
0.2%
INFL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Часто сравнивают с EELV:
EELV с JPEMEELV с MINDXEELV с EDIVEELV с IEMGEELV с DODEXEELV с SMHEELV с XLK
Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с IAKINFL с RAAXINFL с ACWI

Доходность на риск

EELV vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EELV
Ранг доходности на риск EELV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EELV c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EELVINFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.62

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.13

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.00

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.02

8.16

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EELV vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EELV на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INFL равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EELV и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EELVINFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.62

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.75

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.92

-0.62

Просадки

Сравнение просадок EELV и INFL

Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что больше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и INFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EELVINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.35%

-21.30%

-15.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-8.36%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.79%

-15.56%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-21.30%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-4.75%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-5.10%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.07%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EELV и INFL

Текущая волатильность для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) составляет 3.39%, в то время как у Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что EELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EELVINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.71%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

12.29%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

15.54%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.36%

17.71%

-6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.64%

17.64%

-4.00%

Сравнение комиссий EELV и INFL

EELV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EELV и INFL

Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности INFL в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.58%3.75%4.70%4.00%3.45%4.35%2.82%3.14%5.50%2.92%2.29%2.53%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.90%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EELV and INFL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INFL has higher volatility (3.71%) compared to EELV (3.39%). In terms of maximum drawdown, EELV dropped -36.35% vs INFL's -21.30%.

On 5-year performance, INFL leads with 13.31% vs 6.92% for EELV. On fees, EELV is cheaper at 0.30% per year. On volatility, EELV has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INFL has performed better with a 13.31% return vs 6.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EELV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.

EELV has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.90% for INFL.

EELV is categorized as Volatility Hedged Equity, while INFL is Global Equities. They also come from different issuers: Invesco and Horizon Kinetics LLC. Their fees differ too: 0.30% for EELV and 0.85% for INFL.

INFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EELV и INFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор