Сравнение EEJD.L с EEDS.L
EEJD.L (iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) and EEDS.L (iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - EEJD.L is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan ESG Enhanced CTB Index, while EEDS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Enhanced CTB Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEJD.L returned 8.73%/yr vs 11.10%/yr for EEDS.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEJD.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for EEDS.L.
Доходность
Сравнение доходности EEJD.L и EEDS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EEJD.L показывает доходность 16.04%, что значительно выше, чем у EEDS.L с доходностью 9.50%.
EEJD.L
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- 9.46%
- С начала года
- 16.04%
- 1 год
- 35.96%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- —
EEDS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 8.50%
- С начала года
- 9.50%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 18.51%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEJD.L и EEDS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEJD.L iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 16.04% | 26.10% | 4.67% | 19.98% | -17.73% | 0.41% | 17.33% | 15.33% |
EEDS.L iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 9.50% | 14.97% | 24.21% | 26.17% | -21.67% | 27.87% | 22.28% | 19.63% |
Correlation
The correlation between EEJD.L and EEDS.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.64 |
The correlation between EEJD.L and EEDS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEJD.L vs. EEDS.L — Ранг доходности на риск
EEJD.L
EEDS.L
Сравнение EEJD.L c EEDS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEJD.L) и iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEJD.L | EEDS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.35 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 9.46 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEJD.L и EEDS.L
Максимальная просадка EEJD.L за все время составила -32.93%, примерно равная максимальной просадке EEDS.L в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEJD.L и EEDS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEJD.L | EEDS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -33.60% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -9.10% | -3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.11% | -19.59% | +5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.93% | -27.26% | -5.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -0.40% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -5.80% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 2.26% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEJD.L и EEDS.L
iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEJD.L) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDS.L) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что EEJD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEDS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEJD.L | EEDS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 2.85% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.42% | 9.47% | +8.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.18% | 12.47% | +9.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 16.53% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 17.82% | +0.97% |
Сравнение комиссий EEJD.L и EEDS.L
EEJD.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EEDS.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEJD.L и EEDS.L
Дивидендная доходность EEJD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности EEDS.L в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEDS.L iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 0.83% | 0.89% | 1.00% | 1.15% | 1.42% | 1.01% | 1.24% | 1.07% |
EEJD.L iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.46% | 1.58% | 1.83% | 1.74% | 2.13% | 1.71% | 1.55% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
EEJD.L and EEDS.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EEDS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEDS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for EEJD.L.
EEJD.L is categorized as Japan Equities, while EEDS.L is Large Cap Blend Equities. EEJD.L tracks MSCI Japan ESG Enhanced CTB Index, while EEDS.L tracks MSCI USA ESG Enhanced CTB Index. Their fees differ too: 0.15% for EEJD.L and 0.07% for EEDS.L.
Подберите оптимальное распределение для EEJD.L и EEDS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор