PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EEJD.L с DXJA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EEJD.L и DXJA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEJD.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEJD.L показывает доходность 16.04%, что значительно ниже, чем у DXJA.L с доходностью 23.06%.


EEJD.L

1 день
-1.23%
1 месяц
-1.25%
6 месяцев
9.46%
С начала года
16.04%
1 год
35.96%
3 года*
16.96%
5 лет*
8.73%
10 лет*

DXJA.L

1 день
-0.38%
1 месяц
0.87%
6 месяцев
13.94%
С начала года
23.06%
1 год
56.98%
3 года*
32.98%
5 лет*
27.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEJD.L и DXJA.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EEJD.L
iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)
16.04%26.10%4.67%19.98%-17.73%0.41%17.33%15.33%
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc
23.06%33.46%28.94%41.24%6.24%17.35%4.48%10.15%

Correlation

The correlation between EEJD.L and DXJA.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.79

The correlation between EEJD.L and DXJA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc

Доходность на риск

EEJD.L vs. DXJA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EEJD.L
Ранг доходности на риск EEJD.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEJD.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEJD.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEJD.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEJD.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEJD.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина

DXJA.L
Ранг доходности на риск DXJA.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJA.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJA.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJA.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJA.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEJD.L c DXJA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEJD.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EEJD.LDXJA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.50

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

5.61

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.07

19.33

-10.26

EEJD.L vs. DXJA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEJD.L на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа DXJA.L равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEJD.L и DXJA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEJD.L и DXJA.L

Максимальная просадка EEJD.L за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки DXJA.L в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEJD.L и DXJA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EEJD.LDXJA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-37.51%

+4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-10.10%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-23.01%

+8.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

-23.01%

-9.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-1.95%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-6.66%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

2.94%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EEJD.L и DXJA.L

iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEJD.L) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что EEJD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EEJD.LDXJA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

5.77%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

16.14%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.18%

20.13%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

19.40%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

19.24%

-0.45%

Сравнение комиссий EEJD.L и DXJA.L

EEJD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DXJA.L в 0.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EEJD.L и DXJA.L

Дивидендная доходность EEJD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как DXJA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEJD.L
iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)
1.46%1.58%1.83%1.74%2.13%1.71%1.55%1.73%

Часто задаваемые вопросы


EEJD.L and DXJA.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EEJD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EEJD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for DXJA.L.

EEJD.L tracks MSCI Japan ESG Enhanced CTB Index, while DXJA.L tracks WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for EEJD.L and 0.48% for DXJA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEJD.L и DXJA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор