Сравнение EEJD.L с DXJA.L
EEJD.L (iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) and DXJA.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Japan Equities funds - EEJD.L tracks the MSCI Japan ESG Enhanced CTB Index while DXJA.L tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEJD.L returned 8.73%/yr vs 27.33%/yr for DXJA.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEJD.L charges 0.15%/yr vs 0.48%/yr for DXJA.L.
Доходность
Сравнение доходности EEJD.L и DXJA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EEJD.L показывает доходность 16.04%, что значительно ниже, чем у DXJA.L с доходностью 23.06%.
EEJD.L
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- 9.46%
- С начала года
- 16.04%
- 1 год
- 35.96%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- —
DXJA.L
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.87%
- 6 месяцев
- 13.94%
- С начала года
- 23.06%
- 1 год
- 56.98%
- 3 года*
- 32.98%
- 5 лет*
- 27.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEJD.L и DXJA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEJD.L iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 16.04% | 26.10% | 4.67% | 19.98% | -17.73% | 0.41% | 17.33% | 15.33% |
DXJA.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc | 23.06% | 33.46% | 28.94% | 41.24% | 6.24% | 17.35% | 4.48% | 10.15% |
Correlation
The correlation between EEJD.L and DXJA.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.79 |
The correlation between EEJD.L and DXJA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEJD.L vs. DXJA.L — Ранг доходности на риск
EEJD.L
DXJA.L
Сравнение EEJD.L c DXJA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEJD.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEJD.L | DXJA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.50 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 5.61 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 19.33 | -10.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEJD.L и DXJA.L
Максимальная просадка EEJD.L за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки DXJA.L в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEJD.L и DXJA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEJD.L | DXJA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -37.51% | +4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -10.10% | -2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.11% | -23.01% | +8.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.93% | -23.01% | -9.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -1.95% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -6.66% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 2.94% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEJD.L и DXJA.L
iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEJD.L) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что EEJD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEJD.L | DXJA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 5.77% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.42% | 16.14% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.18% | 20.13% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 19.40% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 19.24% | -0.45% |
Сравнение комиссий EEJD.L и DXJA.L
EEJD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DXJA.L в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEJD.L и DXJA.L
Дивидендная доходность EEJD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как DXJA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJA.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEJD.L iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.46% | 1.58% | 1.83% | 1.74% | 2.13% | 1.71% | 1.55% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
EEJD.L and DXJA.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EEJD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEJD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for DXJA.L.
EEJD.L tracks MSCI Japan ESG Enhanced CTB Index, while DXJA.L tracks WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for EEJD.L and 0.48% for DXJA.L.
Подберите оптимальное распределение для EEJD.L и DXJA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор