Сравнение EEDS.L с BBDD.L
EEDS.L (iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) and BBDD.L (JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)) are both Large Cap Blend Equities funds - EEDS.L tracks the MSCI USA ESG Enhanced CTB Index while BBDD.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEDS.L returned 11.10%/yr vs 12.71%/yr for BBDD.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EEDS.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for BBDD.L.
Доходность
Сравнение доходности EEDS.L и BBDD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EEDS.L торгуется в USD, в то время как BBDD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBDD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EEDS.L показывает доходность 9.50%, что значительно ниже, чем у BBDD.L с доходностью 10.43%.
EEDS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 8.50%
- С начала года
- 9.50%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 18.51%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- —
BBDD.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 9.21%
- С начала года
- 10.43%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEDS.L и BBDD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEDS.L iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 9.50% | 14.97% | 24.21% | 26.17% | -21.67% | 27.87% | 22.28% | 13.41% |
BBDD.L JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) | 10.43% | 17.66% | 25.08% | 27.09% | -20.02% | 28.05% | 19.67% | 13.23% |
Correlation
The correlation between EEDS.L and BBDD.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between EEDS.L and BBDD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEDS.L vs. BBDD.L — Ранг доходности на риск
EEDS.L
BBDD.L
Сравнение EEDS.L c BBDD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDS.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEDS.L | BBDD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.38 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 9.66 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEDS.L и BBDD.L
Максимальная просадка EEDS.L за все время составила -33.60%, примерно равная максимальной просадке BBDD.L в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEDS.L и BBDD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEDS.L | BBDD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -33.67% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -9.13% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -19.47% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.26% | -26.16% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.11% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -5.33% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.25% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEDS.L и BBDD.L
Текущая волатильность для iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDS.L) составляет 2.85%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что EEDS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBDD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEDS.L | BBDD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 3.36% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 8.82% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 11.71% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 15.87% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 17.39% | +0.43% |
Сравнение комиссий EEDS.L и BBDD.L
EEDS.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BBDD.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEDS.L и BBDD.L
Дивидендная доходность EEDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности BBDD.L в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDD.L JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) | 1.11% | 1.12% | 0.99% | 1.31% | 1.44% | 0.94% | 1.46% | 0.79% |
EEDS.L iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 0.83% | 0.89% | 1.00% | 1.15% | 1.42% | 1.01% | 1.24% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, EEDS.L and BBDD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BBDD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBDD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for EEDS.L.
EEDS.L tracks MSCI USA ESG Enhanced CTB Index, while BBDD.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.07% for EEDS.L and 0.05% for BBDD.L.
Подберите оптимальное распределение для EEDS.L и BBDD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор