PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEDS.L с CAPU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEDS.L с CAPU.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EEDS.L (iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) and CAPU.L (Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust) are both Large Cap Blend Equities funds - EEDS.L tracks the MSCI USA ESG Enhanced CTB Index while CAPU.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEDS.L returned 11.10%/yr vs 9.32%/yr for CAPU.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EEDS.L charges 0.07%/yr vs 0.65%/yr for CAPU.L.

Доходность

Сравнение доходности EEDS.L и CAPU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDS.L) и Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EEDS.L торгуется в USD, в то время как CAPU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAPU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EEDS.L показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у CAPU.L с доходностью 4.31%.

EEDS.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
8.50%
С начала года
9.50%
1 год
21.44%
3 года*
18.51%
5 лет*
11.10%
10 лет*
—

CAPU.L

1 день
0.86%
1 месяц
3.14%
6 месяцев
3.12%
С начала года
4.31%
1 год
10.61%
3 года*
11.97%
5 лет*
9.32%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEDS.L и CAPU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EEDS.L
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)		9.50%14.97%24.21%26.17%-21.67%27.87%22.28%19.63%
CAPU.L
Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust		4.31%9.41%15.93%28.24%-15.37%28.44%17.74%18.13%

Correlation

The correlation between EEDS.L and CAPU.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.82

Over the past year, the correlation between EEDS.L and CAPU.L has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)

Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust

Часто сравнивают с EEDS.L:
EEDS.L с EEJD.LEEDS.L с BBDD.LEEDS.L с BBUD.LEEDS.L с BBUS.LEEDS.L с CNDX.LEEDS.L с CSP1.LEEDS.L с DGRG.L
Часто сравнивают с CAPU.L:
CAPU.L с MOGB.LCAPU.L с SPYCAPU.L с VOOCAPU.L с BRK-BCAPU.L с VUSA.LCAPU.L с VGTCAPU.L с VTV

Доходность на риск

EEDS.L vs. CAPU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEDS.L
Ранг доходности на риск EEDS.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEDS.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEDS.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEDS.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEDS.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEDS.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CAPU.L
Ранг доходности на риск CAPU.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPU.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPU.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPU.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPU.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPU.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEDS.L c CAPU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDS.L) и Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEDS.LCAPU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.04

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.54

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

1.16

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

3.35

+6.12

EEDS.L vs. CAPU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEDS.L на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа CAPU.L равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEDS.L и CAPU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEDS.L и CAPU.L

Максимальная просадка EEDS.L за все время составила -33.60%, что меньше максимальной просадки CAPU.L в -42.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEDS.L и CAPU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEDS.LCAPU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.60%

-42.99%

+9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-9.12%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-19.13%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-21.13%

-6.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.14%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-11.11%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.16%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EEDS.L и CAPU.L

iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDS.L) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что EEDS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEDS.LCAPU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.46%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

7.94%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

10.22%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

20.51%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

21.80%

-3.98%

Сравнение комиссий EEDS.L и CAPU.L

EEDS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CAPU.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEDS.L и CAPU.L

Дивидендная доходность EEDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как CAPU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CAPU.L
Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEDS.L
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)		0.83%0.89%1.00%1.15%1.42%1.01%1.24%1.07%

Часто задаваемые вопросы

EEDS.L and CAPU.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EEDS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EEDS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.65% for CAPU.L.

EEDS.L tracks MSCI USA ESG Enhanced CTB Index, while CAPU.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and Natixis. Their fees differ too: 0.07% for EEDS.L and 0.65% for CAPU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEDS.L и CAPU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор