Сравнение EEJD.L с CNKY.L
EEJD.L (iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) and CNKY.L (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) are both Japan Equities funds from iShares - EEJD.L tracks the MSCI Japan ESG Enhanced CTB Index while CNKY.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEJD.L returned 8.73%/yr vs 10.77%/yr for CNKY.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EEJD.L charges 0.15%/yr vs 0.48%/yr for CNKY.L.
Доходность
Сравнение доходности EEJD.L и CNKY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EEJD.L торгуется в USD, в то время как CNKY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNKY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EEJD.L показывает доходность 16.04%, что значительно ниже, чем у CNKY.L с доходностью 24.21%.
EEJD.L
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- 9.46%
- С начала года
- 16.04%
- 1 год
- 35.96%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- —
CNKY.L
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -9.03%
- 6 месяцев
- 17.67%
- С начала года
- 24.21%
- 1 год
- 49.18%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение доходности по годам EEJD.L и CNKY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEJD.L iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 16.04% | 26.10% | 4.67% | 19.98% | -17.73% | 0.41% | 17.33% | 15.33% |
CNKY.L iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | 24.21% | 29.74% | 7.33% | 21.09% | -20.09% | -5.05% | 24.90% | 15.14% |
Correlation
The correlation between EEJD.L and CNKY.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between EEJD.L and CNKY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEJD.L vs. CNKY.L — Ранг доходности на риск
EEJD.L
CNKY.L
Сравнение EEJD.L c CNKY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEJD.L) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEJD.L | CNKY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 3.20 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 9.83 | -0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEJD.L и CNKY.L
Максимальная просадка EEJD.L за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки CNKY.L в -99.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEJD.L и CNKY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEJD.L | CNKY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -99.39% | +66.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -15.28% | +2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.11% | -19.43% | +5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.93% | -34.29% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -97.25% | +93.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -95.37% | +87.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 4.99% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEJD.L и CNKY.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEJD.L) составляет 6.71%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что EEJD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNKY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEJD.L | CNKY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 10.07% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.42% | 22.32% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.18% | 27.09% | -4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 20.61% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 18.76% | +0.03% |
Сравнение комиссий EEJD.L и CNKY.L
EEJD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CNKY.L в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEJD.L и CNKY.L
Дивидендная доходность EEJD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как CNKY.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNKY.L iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEJD.L iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.46% | 1.58% | 1.83% | 1.74% | 2.13% | 1.71% | 1.55% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
EEJD.L and CNKY.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EEJD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEJD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for CNKY.L.
EEJD.L tracks MSCI Japan ESG Enhanced CTB Index, while CNKY.L tracks TOPIX TR JPY. Their fees differ too: 0.15% for EEJD.L and 0.48% for CNKY.L.
Подберите оптимальное распределение для EEJD.L и CNKY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор