Сравнение EEJD.L с DXJP.L
EEJD.L (iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) and DXJP.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged) are both Japan Equities funds - EEJD.L tracks the MSCI Japan ESG Enhanced CTB Index while DXJP.L tracks the WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, EEJD.L returned 8.73%/yr vs 25.96%/yr for DXJP.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EEJD.L charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for DXJP.L.
Доходность
Сравнение доходности EEJD.L и DXJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EEJD.L торгуется в USD, в то время как DXJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EEJD.L показывает доходность 16.04%, что значительно ниже, чем у DXJP.L с доходностью 22.35%.
EEJD.L
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- 9.46%
- С начала года
- 16.04%
- 1 год
- 35.96%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- —
DXJP.L
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 15.11%
- С начала года
- 22.35%
- 1 год
- 56.21%
- 3 года*
- 33.74%
- 5 лет*
- 25.96%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение доходности по годам EEJD.L и DXJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEJD.L iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 16.04% | 26.10% | 4.67% | 19.98% | -17.73% | 0.41% | 17.33% | 15.33% |
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 22.35% | 43.48% | 26.35% | 47.75% | -6.42% | 15.88% | 6.00% | 9.13% |
Correlation
The correlation between EEJD.L and DXJP.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.81 |
The correlation between EEJD.L and DXJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEJD.L vs. DXJP.L — Ранг доходности на риск
EEJD.L
DXJP.L
Сравнение EEJD.L c DXJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEJD.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEJD.L | DXJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.45 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 5.08 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 16.89 | -7.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEJD.L и DXJP.L
Максимальная просадка EEJD.L за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки DXJP.L в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEJD.L и DXJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEJD.L | DXJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -51.37% | +18.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -11.00% | -1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.11% | -23.79% | +9.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.93% | -24.92% | -8.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -1.38% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -13.14% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 3.32% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEJD.L и DXJP.L
iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEJD.L) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что EEJD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEJD.L | DXJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 6.35% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.42% | 17.14% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.18% | 21.57% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 22.12% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 21.90% | -3.11% |
Сравнение комиссий EEJD.L и DXJP.L
EEJD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DXJP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEJD.L и DXJP.L
Дивидендная доходность EEJD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности DXJP.L в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 0.84% | 1.58% | 1.61% | 1.92% | 2.49% | 1.62% | 1.64% | 2.26% | 2.41% | 1.34% | 0.62% |
EEJD.L iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.46% | 1.58% | 1.83% | 1.74% | 2.13% | 1.71% | 1.55% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EEJD.L and DXJP.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EEJD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEJD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for DXJP.L.
EEJD.L tracks MSCI Japan ESG Enhanced CTB Index, while DXJP.L tracks WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for EEJD.L and 0.45% for DXJP.L.
Подберите оптимальное распределение для EEJD.L и DXJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор