PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EEDS.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EEDS.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDS.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEDS.L показывает доходность 9.50%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 15.21%.


EEDS.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
8.50%
С начала года
9.50%
1 год
21.44%
3 года*
18.51%
5 лет*
11.10%
10 лет*

CNDX.L

1 день
-0.60%
1 месяц
-3.30%
6 месяцев
13.79%
С начала года
15.21%
1 год
29.01%
3 года*
23.60%
5 лет*
15.13%
10 лет*
20.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEDS.L и CNDX.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EEDS.L
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)
9.50%14.97%24.21%26.17%-21.67%27.87%22.28%19.63%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
15.21%19.75%26.42%56.22%-33.49%27.92%48.25%24.10%

Correlation

The correlation between EEDS.L and CNDX.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.92

The correlation between EEDS.L and CNDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Доходность на риск

EEDS.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EEDS.L
Ранг доходности на риск EEDS.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEDS.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEDS.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEDS.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEDS.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEDS.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина

CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEDS.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDS.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EEDS.LCNDX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.63

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

8.77

+0.70

EEDS.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEDS.L на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEDS.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEDS.L и CNDX.L

Максимальная просадка EEDS.L за все время составила -33.60%, примерно равная максимальной просадке CNDX.L в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEDS.L и CNDX.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EEDS.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.60%

-35.21%

+1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-11.00%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-22.44%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-35.21%

+7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-4.45%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-5.12%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.30%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EEDS.L и CNDX.L

Текущая волатильность для iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDS.L) составляет 2.85%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что EEDS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EEDS.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

5.90%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

13.74%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

17.33%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

21.15%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

20.13%

-2.31%

Сравнение комиссий EEDS.L и CNDX.L

EEDS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EEDS.L и CNDX.L

Дивидендная доходность EEDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEDS.L
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)
0.83%0.89%1.00%1.15%1.42%1.01%1.24%1.07%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, EEDS.L and CNDX.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EEDS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EEDS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

EEDS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while CNDX.L is Nasdaq-100. EEDS.L tracks MSCI USA ESG Enhanced CTB Index, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.07% for EEDS.L and 0.33% for CNDX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEDS.L и CNDX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор