Сравнение EEDS.L с CNDX.L
EEDS.L (iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EEDS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Enhanced CTB Index, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEDS.L returned 11.10%/yr vs 15.13%/yr for CNDX.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EEDS.L charges 0.07%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности EEDS.L и CNDX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EEDS.L показывает доходность 9.50%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 15.21%.
EEDS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 8.50%
- С начала года
- 9.50%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 18.51%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- —
CNDX.L
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- 13.79%
- С начала года
- 15.21%
- 1 год
- 29.01%
- 3 года*
- 23.60%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- 20.80%
Сравнение доходности по годам EEDS.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEDS.L iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 9.50% | 14.97% | 24.21% | 26.17% | -21.67% | 27.87% | 22.28% | 19.63% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 15.21% | 19.75% | 26.42% | 56.22% | -33.49% | 27.92% | 48.25% | 24.10% |
Correlation
The correlation between EEDS.L and CNDX.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between EEDS.L and CNDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEDS.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
EEDS.L
CNDX.L
Сравнение EEDS.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDS.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEDS.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.63 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 8.77 | +0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEDS.L и CNDX.L
Максимальная просадка EEDS.L за все время составила -33.60%, примерно равная максимальной просадке CNDX.L в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEDS.L и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEDS.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -35.21% | +1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -11.00% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -22.44% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.26% | -35.21% | +7.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -4.45% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -5.12% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 3.30% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEDS.L и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDS.L) составляет 2.85%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что EEDS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEDS.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 5.90% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 13.74% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 17.33% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 21.15% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 20.13% | -2.31% |
Сравнение комиссий EEDS.L и CNDX.L
EEDS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEDS.L и CNDX.L
Дивидендная доходность EEDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEDS.L iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 0.83% | 0.89% | 1.00% | 1.15% | 1.42% | 1.01% | 1.24% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, EEDS.L and CNDX.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EEDS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEDS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.
EEDS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while CNDX.L is Nasdaq-100. EEDS.L tracks MSCI USA ESG Enhanced CTB Index, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.07% for EEDS.L and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для EEDS.L и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор