- ISIN
- IE00BHZPJ890
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 6 мар. 2019 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Large Cap Blend Equities, ESG
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI USA ESG Enhanced CTB Index
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EEDS.L
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDS.L) прибавил 8.1% с начала года. Текущая цена акции EEDS.L — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EEDS.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,671.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDS.L) показал доход в 8.07% с начала года и 18.22% за последние 12 месяцев.
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 7.35%
- С начала года
- 8.07%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность EEDS.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 мар. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -9.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении EEDS.L закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | -1.09% | -6.59% | 11.75% | 6.07% | -1.02% | -0.31% | 8.07% | |||||
| 2025 | 2.85% | -4.44% | -5.71% | -0.72% | 7.55% | 4.47% | 3.42% | 0.98% | 2.83% | 2.84% | -0.08% | 0.77% | 14.97% |
| 2024 | 1.87% | 4.02% | 3.09% | -3.64% | 2.44% | 5.78% | 0.82% | 1.43% | 2.62% | -0.20% | 5.81% | -1.75% | 24.21% |
| 2023 | 5.83% | -1.38% | 2.23% | 1.09% | 0.81% | 6.83% | 3.41% | -1.34% | -4.95% | -3.39% | 9.70% | 5.67% | 26.17% |
| 2022 | -7.66% | -1.83% | 4.10% | -8.23% | -2.99% | -8.20% | 8.53% | -2.85% | -7.81% | 5.14% | 2.45% | -3.00% | -21.67% |
| 2021 | 0.43% | 2.70% | 3.31% | 4.95% | 0.89% | 2.44% | 2.23% | 3.27% | -4.11% | 5.88% | -0.46% | 3.70% | 27.87% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) has an annualized alpha of 7.73%, beta of 0.53, and R2 of 0.34 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 08, 2019.
- Beta of 0.53 may look defensive, but with R2 of 0.34 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.34 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.73%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 99.28%
- Участие в снижении
- 96.50%
Комиссия
Комиссия EEDS.L составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EEDS.L имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDS.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEDS.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.03 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 8.80 | -0.77 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.06 |
Дивидендный доход | 0.84% | 0.89% | 1.00% | 1.15% | 1.42% | 1.01% | 1.24% | 1.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) показал максимальную просадку в 33.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) составляет 1.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.60%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-27.26%окт. 2022 г. | 9mo 15d | 1y 3mo | 2y 24dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-19.59%апр. 2025 г. | 2mo 10d | 2mo 21d | 5mo 1dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-9.10%март 2026 г. | 2mo 1d | 17d | 2mo 18dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-8.76%сент. 2020 г. | 18d | 1mo 19d | 2mo 7dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| EEDS.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -56.78% | +23.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -9.10% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -18.90% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.26% | -25.43% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -2.00% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -10.70% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.10% | +0.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EEDS.L
Добавьте iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EEDS.L