Сравнение EEDS.L с BBUD.L
EEDS.L (iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) and BBUD.L (JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)) are both Large Cap Blend Equities funds - EEDS.L tracks the MSCI USA ESG Enhanced CTB Index while BBUD.L tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEDS.L returned 10.81%/yr vs 12.46%/yr for BBUD.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. EEDS.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for BBUD.L.
Доходность
Сравнение доходности EEDS.L и BBUD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EEDS.L показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у BBUD.L с доходностью 9.91%.
EEDS.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 7.35%
- С начала года
- 8.07%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- —
BBUD.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 9.91%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEDS.L и BBUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEDS.L iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 8.07% | 14.97% | 24.21% | 26.17% | -21.67% | 27.87% | 22.28% | 14.51% |
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 9.91% | 17.41% | 25.12% | 27.64% | -19.95% | 27.63% | 20.16% | 13.29% |
Correlation
The correlation between EEDS.L and BBUD.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г. | 0.99 |
The correlation between EEDS.L and BBUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEDS.L vs. BBUD.L — Ранг доходности на риск
EEDS.L
BBUD.L
Сравнение EEDS.L c BBUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDS.L) и JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEDS.L | BBUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.46 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 10.00 | -1.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEDS.L и BBUD.L
Максимальная просадка EEDS.L за все время составила -33.60%, примерно равная максимальной просадке BBUD.L в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEDS.L и BBUD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEDS.L | BBUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -34.19% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -8.61% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -19.33% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.26% | -25.33% | -1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -0.66% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -5.30% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.12% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEDS.L и BBUD.L
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDS.L) и JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) имеют волатильность 3.14% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEDS.L | BBUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 3.03% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 9.43% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 12.14% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 16.21% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 17.73% | +0.09% |
Сравнение комиссий EEDS.L и BBUD.L
EEDS.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BBUD.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEDS.L и BBUD.L
Дивидендная доходность EEDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности BBUD.L в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 1.10% | 1.10% | 1.01% | 1.29% | 1.46% | 0.95% | 1.37% | 0.74% |
EEDS.L iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 0.84% | 0.89% | 1.00% | 1.15% | 1.42% | 1.01% | 1.24% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, EEDS.L and BBUD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BBUD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for EEDS.L.
EEDS.L tracks MSCI USA ESG Enhanced CTB Index, while BBUD.L tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.07% for EEDS.L and 0.05% for BBUD.L.
Подберите оптимальное распределение для EEDS.L и BBUD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор