Сравнение EEJD.L с CSP1.L
EEJD.L (iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EEJD.L is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan ESG Enhanced CTB Index, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEJD.L returned 8.73%/yr vs 13.09%/yr for CSP1.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEJD.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности EEJD.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EEJD.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EEJD.L показывает доходность 16.04%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью 10.31%.
EEJD.L
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- 9.46%
- С начала года
- 16.04%
- 1 год
- 35.96%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- —
CSP1.L
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.31%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- 14.93%
Сравнение доходности по годам EEJD.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEJD.L iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 16.04% | 26.10% | 4.67% | 19.98% | -17.73% | 0.41% | 17.33% | 15.33% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 10.31% | 17.63% | 25.22% | 26.11% | -18.77% | 29.88% | 17.14% | 19.27% |
Correlation
The correlation between EEJD.L and CSP1.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.59 |
The correlation between EEJD.L and CSP1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEJD.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
EEJD.L
CSP1.L
Сравнение EEJD.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEJD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEJD.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.66 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 10.87 | -1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEJD.L и CSP1.L
Максимальная просадка EEJD.L за все время составила -32.93%, примерно равная максимальной просадке CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEJD.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEJD.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -33.51% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -8.68% | -4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.11% | -19.33% | +5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.93% | -25.16% | -7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -0.52% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -4.07% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 2.13% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEJD.L и CSP1.L
iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEJD.L) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что EEJD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEJD.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 2.88% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.42% | 8.64% | +9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.18% | 11.65% | +10.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 20.99% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 18.84% | -0.05% |
Сравнение комиссий EEJD.L и CSP1.L
EEJD.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEJD.L и CSP1.L
Дивидендная доходность EEJD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEJD.L iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.46% | 1.58% | 1.83% | 1.74% | 2.13% | 1.71% | 1.55% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
EEJD.L and CSP1.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for EEJD.L.
EEJD.L is categorized as Japan Equities, while CSP1.L is S&P 500. EEJD.L tracks MSCI Japan ESG Enhanced CTB Index, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for EEJD.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для EEJD.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор