Сравнение EEDS.L с DGRG.L
EEDS.L (iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) and DGRG.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - EEDS.L tracks the MSCI USA ESG Enhanced CTB Index while DGRG.L tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEDS.L returned 11.10%/yr vs 11.54%/yr for DGRG.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EEDS.L charges 0.07%/yr vs 0.33%/yr for DGRG.L.
Доходность
Сравнение доходности EEDS.L и DGRG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EEDS.L торгуется в USD, в то время как DGRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EEDS.L показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у DGRG.L с доходностью 7.79%.
EEDS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 8.50%
- С начала года
- 9.50%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 18.51%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- —
DGRG.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 6.16%
- С начала года
- 7.79%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.38%
Сравнение доходности по годам EEDS.L и DGRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEDS.L iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 9.50% | 14.97% | 24.21% | 26.17% | -21.67% | 27.87% | 22.28% | 19.63% |
DGRG.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 7.79% | 13.57% | 18.13% | 18.02% | -8.25% | 25.56% | 12.09% | 18.14% |
Correlation
The correlation between EEDS.L and DGRG.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between EEDS.L and DGRG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEDS.L vs. DGRG.L — Ранг доходности на риск
EEDS.L
DGRG.L
Сравнение EEDS.L c DGRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDS.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEDS.L | DGRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.23 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 9.25 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEDS.L и DGRG.L
Максимальная просадка EEDS.L за все время составила -33.60%, примерно равная максимальной просадке DGRG.L в -34.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEDS.L и DGRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEDS.L | DGRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -34.45% | +0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -7.87% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -16.47% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.26% | -18.43% | -8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -6.89% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.91% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEDS.L и DGRG.L
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDS.L) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что EEDS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEDS.L | DGRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 1.92% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 6.90% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 9.26% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 13.55% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 14.61% | +3.21% |
Сравнение комиссий EEDS.L и DGRG.L
EEDS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DGRG.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEDS.L и DGRG.L
Дивидендная доходность EEDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как DGRG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRG.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEDS.L iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 0.83% | 0.89% | 1.00% | 1.15% | 1.42% | 1.01% | 1.24% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
EEDS.L and DGRG.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EEDS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEDS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for DGRG.L.
EEDS.L tracks MSCI USA ESG Enhanced CTB Index, while DGRG.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for EEDS.L and 0.33% for DGRG.L.
Подберите оптимальное распределение для EEDS.L и DGRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор