Сравнение EEDS.L с CSP1.L
EEDS.L (iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EEDS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Enhanced CTB Index, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEDS.L returned 11.10%/yr vs 13.09%/yr for CSP1.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EEDS.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EEDS.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EEDS.L показывает доходность 9.50%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 10.31%.
EEDS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 8.50%
- С начала года
- 9.50%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 18.51%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- —
CSP1.L
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.31%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- 14.93%
Сравнение доходности по годам EEDS.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEDS.L iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 9.50% | 14.97% | 24.21% | 26.17% | -21.67% | 27.87% | 22.28% | 19.63% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 10.31% | 17.63% | 25.22% | 26.11% | -18.77% | 29.88% | 17.14% | 19.27% |
Correlation
The correlation between EEDS.L and CSP1.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between EEDS.L and CSP1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEDS.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
EEDS.L
CSP1.L
Сравнение EEDS.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEDS.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.66 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 10.87 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEDS.L и CSP1.L
Максимальная просадка EEDS.L за все время составила -33.60%, примерно равная максимальной просадке CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEDS.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEDS.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -33.51% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -8.68% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -19.33% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.26% | -25.16% | -2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.52% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -4.07% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.13% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEDS.L и CSP1.L
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) имеют волатильность 2.85% и 2.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEDS.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 2.88% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 8.64% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 11.65% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 20.99% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 18.84% | -1.02% |
Сравнение комиссий EEDS.L и CSP1.L
И EEDS.L, и CSP1.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEDS.L и CSP1.L
Дивидендная доходность EEDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEDS.L iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 0.83% | 0.89% | 1.00% | 1.15% | 1.42% | 1.01% | 1.24% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, EEDS.L and CSP1.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEDS.L and CSP1.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
EEDS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while CSP1.L is S&P 500. EEDS.L tracks MSCI USA ESG Enhanced CTB Index, while CSP1.L tracks S&P 500 Index.
Подберите оптимальное распределение для EEDS.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор