Сравнение EEE с AVMA
EEE (CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF) and AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEE charges 0.95%/yr vs 0.21%/yr for AVMA.
Доходность
Сравнение доходности EEE и AVMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EEE
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVMA
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 7.80%
- С начала года
- 10.75%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEE и AVMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | -1.71% |
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 6.31% |
Correlation
The correlation between EEE and AVMA is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEE vs. AVMA — Ранг доходности на риск
EEE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVMA
Сравнение EEE c AVMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF (EEE) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEE | AVMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEE и AVMA
Максимальная просадка EEE за все время составила -13.28%, что больше максимальной просадки AVMA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEE и AVMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEE | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.28% | -11.81% | -1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -0.64% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -1.52% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EEE и AVMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEE | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.31% | 9.36% | +12.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.31% | 10.29% | +12.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.31% | 10.29% | +12.02% |
Сравнение комиссий EEE и AVMA
EEE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AVMA в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEE и AVMA
Дивидендная доходность EEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности AVMA в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 2.02% | 2.21% | 2.28% | 1.11% |
EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EEE and AVMA have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVMA is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVMA is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.95% for EEE.
AVMA has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.09% for EEE.
They also come from different issuers: CYBER HORNET and Avantis. Their fees differ too: 0.95% for EEE and 0.21% for AVMA.
Подберите оптимальное распределение для EEE и AVMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор