Сравнение EEE с FTBI
EEE (CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF) and FTBI (First Trust Balanced Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEE charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for FTBI.
Доходность
Сравнение доходности EEE и FTBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EEE
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTBI
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 3.86%
- С начала года
- 5.81%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEE и FTBI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | -1.71% |
FTBI First Trust Balanced Income ETF | 2.86% |
Correlation
The correlation between EEE and FTBI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEE vs. FTBI — Ранг доходности на риск
EEE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTBI
Сравнение EEE c FTBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF (EEE) и First Trust Balanced Income ETF (FTBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEE | FTBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEE и FTBI
Максимальная просадка EEE за все время составила -13.28%, что больше максимальной просадки FTBI в -5.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEE и FTBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEE | FTBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.28% | -5.34% | -7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -0.92% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -0.64% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EEE и FTBI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEE | FTBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.31% | 7.49% | +14.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.31% | 7.28% | +15.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.31% | 7.28% | +15.03% |
Сравнение комиссий EEE и FTBI
EEE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FTBI в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEE и FTBI
Дивидендная доходность EEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности FTBI в 8.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | 0.09% | 0.00% |
FTBI First Trust Balanced Income ETF | 8.07% | 4.76% |
Часто задаваемые вопросы
EEE and FTBI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EEE is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for FTBI.
FTBI has the higher dividend yield at 8.07%, compared with 0.09% for EEE.
They also come from different issuers: CYBER HORNET and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for EEE and 0.97% for FTBI.
Подберите оптимальное распределение для EEE и FTBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор