PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDZ с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с XTJL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. EDZ is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 5 years, EDZ returned -24.56%/yr vs 9.83%/yr for XTJL. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -50.67%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.97%.

EDZ

1 день
6.39%
1 месяц
17.31%
6 месяцев
-40.86%
С начала года
-50.67%
1 год
-65.33%
3 года*
-43.45%
5 лет*
-24.56%
10 лет*
-34.13%

XTJL

1 день
-0.42%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
5.24%
С начала года
5.97%
1 год
13.86%
3 года*
14.08%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-50.67%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%26.29%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.97%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.81%

Correlation

The correlation between EDZ and XTJL is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

-0.60

The correlation between EDZ and XTJL has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDZ и XTJL

Секторы
EDZ
XTJL

Финансовые услуги

26.2%
11.0%

Промышленность

19.7%
7.9%

Технологии

14.6%
38.4%

Потребительский циклический сектор

8.0%
10.0%

Коммунальные услуги

7.2%
2.1%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.6%

Здравоохранение

5.9%
8.4%

Энергетика

3.9%
3.2%

Сырьевые материалы

3.7%
1.7%

Коммуникационные услуги

3.4%
10.8%

Недвижимость

1.4%
1.8%

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
XTJL
11.0%

Промышленность

EDZ
19.7%
XTJL
7.9%

Технологии

EDZ
14.6%
XTJL
38.4%

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
XTJL
10.0%

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
XTJL
2.1%

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
XTJL
4.6%

Здравоохранение

EDZ
5.9%
XTJL
8.4%

Энергетика

EDZ
3.9%
XTJL
3.2%

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
XTJL
1.7%

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
XTJL
10.8%

Недвижимость

EDZ
1.4%
XTJL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с TQQQEDZ с AMATEDZ с SHEDZ с SPY
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с SOXLXTJL с NFLUXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с CONL

Доходность на риск

EDZ vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDZXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.88

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
2.81

-4.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.41

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.72

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

15.38

-16.82

EDZ vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDZ и XTJL

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-23.24%

-76.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.94%

-5.12%

-69.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.46%

-16.70%

-73.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.91%

-23.24%

-69.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.42%

-99.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-3.95%

-93.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.52%

0.90%

+44.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и XTJL

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 28.73% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.73%

1.39%

+27.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.01%

5.73%

+58.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.63%

7.40%

+63.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.49%

15.10%

+44.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.64%

15.05%

+46.59%

Сравнение комиссий EDZ и XTJL

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и XTJL

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		6.78%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and XTJL have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDZ has higher volatility (28.73%) compared to XTJL (1.39%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs XTJL's -23.24%.

On 5-year performance, XTJL leads with 9.83% vs -24.56% for EDZ. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XTJL has performed better with a 9.83% return vs -24.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.

EDZ has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор