PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDZ с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с XTJL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. EDZ is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 3 years, EDZ returned -48.58%/yr vs 14.68%/yr for XTJL. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -57.78%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.36%.

EDZ

1 день
3.54%
1 месяц
-25.77%
С начала года
-57.78%
6 месяцев
-60.09%
1 год
-76.12%
3 года*
-48.58%
5 лет*
-25.35%
10 лет*
-36.84%

XTJL

1 день
0.00%
1 месяц
1.16%
С начала года
5.36%
6 месяцев
6.38%
1 год
15.64%
3 года*
14.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-57.78%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%24.40%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.36%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Correlation

The correlation between EDZ and XTJL is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

-0.61

The correlation between EDZ and XTJL has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDZ и XTJL

Секторы
EDZ
XTJL

Финансовые услуги

26.2%
11.9%

Промышленность

19.7%
8.1%

Технологии

14.6%
36.2%

Потребительский циклический сектор

8.0%
10.1%

Коммунальные услуги

7.2%
2.3%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.9%

Здравоохранение

5.9%
8.4%

Энергетика

3.9%
3.5%

Сырьевые материалы

3.7%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
10.9%

Недвижимость

1.4%
1.9%

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
XTJL
11.9%

Промышленность

EDZ
19.7%
XTJL
8.1%

Технологии

EDZ
14.6%
XTJL
36.2%

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
XTJL
10.1%

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
XTJL
2.3%

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
XTJL
4.9%

Здравоохранение

EDZ
5.9%
XTJL
8.4%

Энергетика

EDZ
3.9%
XTJL
3.5%

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
XTJL
1.8%

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
XTJL
10.9%

Недвижимость

EDZ
1.4%
XTJL
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с AMATEDZ с TQQQEDZ с SHEDZ с SPY
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с NFLUXTJL с SOXLXTJL с HIMZXTJL с CONLXTJL с TTDU

Доходность на риск

EDZ vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDZXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
2.12

-3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.75
3.14

-5.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.46

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.07

-4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

17.37

-19.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDZ vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDZXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

2.12

-3.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.65

-1.25

Просадки

Сравнение просадок EDZ и XTJL

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-23.24%

-76.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.94%

-5.12%

-70.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.69%

-16.70%

-72.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

0.00%

-99.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-4.04%

-93.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.20%

0.90%

+45.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и XTJL

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.64%

0.33%

+25.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.78%

5.72%

+46.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.37%

7.43%

+51.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.98%

15.22%

+41.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.97%

15.22%

+45.75%

Сравнение комиссий EDZ и XTJL

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и XTJL

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		10.46%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and XTJL have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDZ has higher volatility (25.64%) compared to XTJL (0.33%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs XTJL's -23.24%.

On 3-year performance, XTJL leads with 14.68% vs -48.58% for EDZ. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTJL has performed better with a 14.68% return vs -48.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.

EDZ has the higher dividend yield at 10.46%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор