PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDZ с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с XTJL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. EDZ is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 3 years, EDZ returned -48.07%/yr vs 14.41%/yr for XTJL. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -55.99%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.60%.

EDZ

1 день
-0.26%
1 месяц
-13.80%
С начала года
-55.99%
6 месяцев
-56.70%
1 год
-70.82%
3 года*
-48.07%
5 лет*
-24.79%
10 лет*
-36.90%

XTJL

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
5.60%
6 месяцев
5.27%
1 год
14.52%
3 года*
14.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-55.99%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%26.29%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.60%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.81%

Correlation

The correlation between EDZ and XTJL is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

-0.60

The correlation between EDZ and XTJL has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDZ и XTJL

Секторы
EDZ
XTJL

Финансовые услуги

26.2%
11.0%

Промышленность

19.7%
7.9%

Технологии

14.6%
38.4%

Потребительский циклический сектор

8.0%
10.0%

Коммунальные услуги

7.2%
2.1%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.6%

Здравоохранение

5.9%
8.4%

Энергетика

3.9%
3.2%

Сырьевые материалы

3.7%
1.7%

Коммуникационные услуги

3.4%
10.8%

Недвижимость

1.4%
1.8%

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
XTJL
11.0%

Промышленность

EDZ
19.7%
XTJL
7.9%

Технологии

EDZ
14.6%
XTJL
38.4%

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
XTJL
10.0%

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
XTJL
2.1%

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
XTJL
4.6%

Здравоохранение

EDZ
5.9%
XTJL
8.4%

Энергетика

EDZ
3.9%
XTJL
3.2%

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
XTJL
1.7%

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
XTJL
10.8%

Недвижимость

EDZ
1.4%
XTJL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с TQQQEDZ с AMATEDZ с SHEDZ с SPY
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с NFLUXTJL с SOXLXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с CONL

Доходность на риск

EDZ vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDZXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
1.98

-3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.06
2.95

-5.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.44

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.85

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

16.13

-17.80

EDZ vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDZ и XTJL

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-23.24%

-76.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.99%

-5.12%

-69.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.46%

-16.70%

-73.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.06%

-99.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-3.99%

-93.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.30%

0.90%

+41.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и XTJL

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 37.01% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.01%

0.35%

+36.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.17%

5.63%

+55.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.97%

7.35%

+60.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.92%

15.13%

+43.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.50%

15.13%

+46.37%

Сравнение комиссий EDZ и XTJL

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и XTJL

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		7.60%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and XTJL have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDZ has higher volatility (37.01%) compared to XTJL (0.35%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs XTJL's -23.24%.

On 3-year performance, XTJL leads with 14.41% vs -48.07% for EDZ. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTJL has performed better with a 14.41% return vs -48.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.

EDZ has the higher dividend yield at 7.60%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор