Сравнение EDZ с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
EDZ и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EDZ и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDZ и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | -16.24% | -59.30% | 31.24% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 16.15% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, EDZ показывает доходность -16.24%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 16.15%.
EDZ
- 1 день
- -10.95%
- 1 месяц
- 26.71%
- С начала года
- -16.24%
- 6 месяцев
- -25.08%
- 1 год
- -61.49%
- 3 года*
- -35.39%
- 5 лет*
- -16.80%
- 10 лет*
- -32.46%
TSMX
- 1 день
- 13.81%
- 1 месяц
- -20.58%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 30.27%
- 1 год
- 227.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDZ и TSMX
EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
EDZ vs. TSMX — Ранг доходности на риск
EDZ
TSMX
Сравнение EDZ c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDZ | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | 2.95 | -3.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | 3.08 | -4.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.39 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 6.59 | -7.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 20.50 | -21.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDZ | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 2.95 | -3.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 1.01 | -1.59 |
Корреляция
Корреляция между EDZ и TSMX составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDZ и TSMX
Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности TSMX в 7.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 5.27% | 6.58% | 4.87% | 4.34% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.67% | 0.68% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 7.11% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EDZ и TSMX
Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDZ | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -63.80% | -36.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.29% | -34.93% | -44.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -25.94% | -74.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.71% | -16.74% | -80.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.30% | 11.22% | +49.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDZ и TSMX
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 31.12% по сравнению с Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) с волатильностью 29.06%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDZ | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.12% | 29.06% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.41% | 54.61% | -10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.73% | 77.49% | -16.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.63% | 81.26% | -25.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.46% | 81.26% | -20.80% |