Сравнение EDZ с MUU
EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - EDZ tracks the MSCI Emerging Markets Index (-300%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, EDZ returned -65.33% vs 2599.25% for MUU. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности EDZ и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDZ показывает доходность -50.67%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
EDZ
- 1 день
- 6.39%
- 1 месяц
- 17.31%
- 6 месяцев
- -40.86%
- С начала года
- -50.67%
- 1 год
- -65.33%
- 3 года*
- -43.45%
- 5 лет*
- -24.56%
- 10 лет*
- -34.13%
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDZ и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | -50.67% | -59.30% | 26.70% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between EDZ and MUU is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.58 |
The correlation between EDZ and MUU has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDZ vs. MUU — Ранг доходности на риск
EDZ
MUU
Сравнение EDZ c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDZ | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.63 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 47.69 | -48.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 152.81 | -154.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDZ и MUU
Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDZ | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -75.07% | -24.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.94% | -55.25% | -19.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -55.25% | -44.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.73% | -23.62% | -74.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.52% | 17.31% | +28.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDZ и MUU
Текущая волатильность для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) составляет 28.73%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что EDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDZ | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.73% | 62.52% | -33.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.01% | 125.23% | -61.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.63% | 152.52% | -81.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.49% | 142.32% | -82.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.64% | 142.32% | -80.68% |
Сравнение комиссий EDZ и MUU
EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDZ и MUU
Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности MUU в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 6.78% | 6.58% | 4.87% | 4.34% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.67% | 0.68% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDZ and MUU have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to EDZ (28.73%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs -65.33% for EDZ. On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. On volatility, EDZ has been the lower-risk option at 28.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs -65.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.
EDZ has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 1.24% for MUU.
EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDZ и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор