Сравнение EDZ с MUU
EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - EDZ tracks the MSCI Emerging Markets Index (-300%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности EDZ и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDZ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -13.80%
- С начала года
- -55.99%
- 6 месяцев
- -56.70%
- 1 год
- -70.82%
- 3 года*
- -48.07%
- 5 лет*
- -24.79%
- 10 лет*
- -36.90%
MUU
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDZ и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 8.90% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.53% |
Correlation
The correlation between EDZ and MUU is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | -0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDZ vs. MUU — Ранг доходности на риск
EDZ
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EDZ c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDZ | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDZ и MUU
Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки MUU в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDZ | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -26.63% | -73.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -26.63% | -73.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.73% | -12.91% | -84.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDZ и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDZ | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.97% | 263.57% | -195.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.92% | 263.57% | -204.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.50% | 263.57% | -202.07% |
Сравнение комиссий EDZ и MUU
EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDZ и MUU
Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности MUU в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 7.60% | 6.58% | 4.87% | 4.34% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.67% | 0.68% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDZ and MUU have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.
EDZ has the higher dividend yield at 7.60%, compared with 0.23% for MUU.
EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для EDZ и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор