Сравнение EDV с SCHP
EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) and SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) are both exchange-traded funds - EDV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index, while SCHP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past 10 years, EDV returned -3.49%/yr vs 2.60%/yr for SCHP. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDV charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for SCHP.
Доходность
Сравнение доходности EDV и SCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDV показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям SCHP по среднегодовой доходности: -3.49% против 2.60% соответственно.
EDV
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- -4.76%
- 5 лет*
- -10.27%
- 10 лет*
- -3.49%
SCHP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 1.06%
- 10 лет*
- 2.60%
Сравнение доходности по годам EDV и SCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 0.01% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | -6.19% | 23.59% | 18.67% | -3.40% | 13.94% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 1.42% | 6.76% | 1.95% | 3.91% | -12.02% | 5.87% | 10.86% | 8.52% | -1.78% | 3.02% |
Correlation
The correlation between EDV and SCHP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2010 г. | 0.73 |
The correlation between EDV and SCHP has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDV vs. SCHP — Ранг доходности на риск
EDV
SCHP
Сравнение EDV c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDV | SCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.25 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 2.45 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 7.41 | -7.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDV и SCHP
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и SCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDV | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -14.26% | -45.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -1.93% | -10.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.99% | -4.48% | -22.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.03% | -14.26% | -40.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | -14.26% | -45.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.12% | -0.44% | -53.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.48% | -3.93% | -19.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 0.64% | +4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и SCHP
Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDV | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 1.02% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 2.24% | +7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.54% | 3.30% | +11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 6.12% | +15.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 5.59% | +14.23% |
Сравнение комиссий EDV и SCHP
EDV берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и SCHP
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности SCHP в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.95% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.99% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
EDV and SCHP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDV has higher volatility (4.21%) compared to SCHP (1.02%). In terms of maximum drawdown, EDV dropped -59.96% vs SCHP's -14.26%.
On 10-year performance, SCHP leads with 2.60% vs -3.49% for EDV. On fees, SCHP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHP has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SCHP has performed better with a 2.60% return vs -3.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for EDV.
EDV has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 3.99% for SCHP.
EDV is categorized as Government Bonds, while SCHP is Inflation-Protected Bonds. EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index, while SCHP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.05% for EDV and 0.03% for SCHP.
SCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDV и SCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор