PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDR.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EDR.TO с ^TNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDR.TO (Endeavour Silver Corp.) is a stock, while ^TNX (Treasury Yield 10 Years) is an index. Over the past 10 years, EDR.TO returned 12.26%/yr vs 10.95%/yr for ^TNX. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности EDR.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Endeavour Silver Corp. (EDR.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EDR.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EDR.TO показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 9.25%. За последние 10 лет акции EDR.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 12.26% против 10.95% соответственно.

EDR.TO

1 день
0.71%
1 месяц
9.94%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
5.42%
1 год
122.36%
3 года*
48.61%
5 лет*
10.06%
10 лет*
12.26%

^TNX

1 день
0.00%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.25%
6 месяцев
8.84%
1 год
4.53%
3 года*
7.92%
5 лет*
27.08%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDR.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDR.TO
Endeavour Silver Corp.		-0.62%144.97%114.44%-38.28%-18.13%-16.80%105.43%6.46%-2.65%-36.42%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		9.02%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%

Correlation

The correlation between EDR.TO and ^TNX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Endeavour Silver Corp.

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с EDR.TO:
EDR.TO с AGEDR.TO с TLTEDR.TO с ORE.TOEDR.TO с ELD.TOEDR.TO с VOXR.TOEDR.TO с AEM.TOEDR.TO с LGD.TO
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

EDR.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDR.TO
Ранг доходности на риск EDR.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDR.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDR.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDR.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDR.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDR.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDR.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endeavour Silver Corp. (EDR.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDR.TO^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
0.27

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
0.51

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.06

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

0.36

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

0.73

+5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDR.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDR.TO на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDR.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDR.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.27

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.82

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.23

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.05

+0.20

Просадки

Сравнение просадок EDR.TO и ^TNX

Максимальная просадка EDR.TO за все время составила -88.22%, что больше максимальной просадки ^TNX в -83.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDR.TO и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDR.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.22%

-83.97%

-4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.59%

-12.47%

-29.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.81%

-28.10%

-31.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.46%

-28.10%

-49.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.27%

-83.93%

+4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.63%

-9.63%

-24.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.90%

-32.51%

-16.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.71%

6.24%

+12.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EDR.TO и ^TNX

Endeavour Silver Corp. (EDR.TO) имеет более высокую волатильность в 24.50% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что EDR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDR.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.50%

5.21%

+19.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.89%

11.59%

+43.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.45%

17.01%

+57.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.33%

33.36%

+32.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.14%

48.25%

+18.89%

Часто задаваемые вопросы

EDR.TO and ^TNX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDR.TO и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор