PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDR.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EDR.TO с ^TNX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

EDR.TO (Endeavour Silver Corp.) is a stock, while ^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index. Over the past 10 years, EDR.TO returned 6.04%/yr vs 12.12%/yr for ^TNX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности EDR.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Endeavour Silver Corp. (EDR.TO) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EDR.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EDR.TO показывает доходность -18.28%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 13.07%. За последние 10 лет акции EDR.TO уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 6.04% против 12.12% соответственно.

EDR.TO

1 день
1.44%
1 месяц
-12.16%
6 месяцев
-35.91%
С начала года
-18.28%
1 год
42.76%
3 года*
30.93%
5 лет*
10.65%
10 лет*
6.04%
Всё время*
5.52%

^TNX

1 день
1.13%
1 месяц
2.71%
6 месяцев
9.70%
С начала года
13.07%
1 год
5.88%
3 года*
8.44%
5 лет*
31.77%
10 лет*
12.12%
Всё время*
0.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDR.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDR.TO
Endeavour Silver Corp.		-18.28%144.97%102.69%-40.64%-18.13%-16.80%105.43%6.46%-2.65%-36.42%
^TNX
Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index		13.07%-13.12%28.30%-2.71%172.80%64.80%-53.35%-31.50%21.07%-8.33%

Correlation

The correlation between EDR.TO and ^TNX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2006 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Endeavour Silver Corp.

Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index

Часто сравнивают с EDR.TO:
EDR.TO с AGEDR.TO с TLTEDR.TO с ORE.TOEDR.TO с ELD.TOEDR.TO с VOXR.TOEDR.TO с AEM.TOEDR.TO с GAU.TO
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

EDR.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDR.TO
Ранг доходности на риск EDR.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDR.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDR.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDR.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDR.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDR.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDR.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endeavour Silver Corp. (EDR.TO) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDR.TO^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
0.38

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
0.65

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.07

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

0.56

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

1.23

+0.60

EDR.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDR.TO на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDR.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDR.TO и ^TNX

Максимальная просадка EDR.TO за все время составила -88.22%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -89.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDR.TO и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDR.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.22%

-89.94%

+1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.40%

-10.53%

-35.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.00%

-28.13%

-30.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.08%

-28.13%

-44.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.27%

-83.97%

+4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.42%

-6.90%

-38.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.45%

-44.63%

-8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.44%

5.15%

+18.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EDR.TO и ^TNX

Endeavour Silver Corp. (EDR.TO) имеет более высокую волатильность в 16.70% по сравнению с Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что EDR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDR.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.70%

4.38%

+12.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.00%

11.80%

+45.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.82%

15.46%

+60.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.87%

32.06%

+34.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.06%

48.34%

+18.72%

Часто задаваемые вопросы

EDR.TO and ^TNX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDR.TO и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор