PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDR.TO с VOXR.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EDR.TO с VOXR.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDR.TO (Endeavour Silver Corp.) and VOXR.TO (Vox Royalty Corp) are both stocks. Both operate in the Other Precious Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, EDR.TO returned 9.90%/yr vs 26.76%/yr for VOXR.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EDR.TO и VOXR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Endeavour Silver Corp. (EDR.TO) и Vox Royalty Corp (VOXR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDR.TO показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у VOXR.TO с доходностью 17.13%.

EDR.TO

1 день
-6.32%
1 месяц
2.99%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
2.25%
1 год
127.91%
3 года*
48.03%
5 лет*
9.90%
10 лет*
12.10%

VOXR.TO

1 день
-2.15%
1 месяц
6.18%
С начала года
17.13%
6 месяцев
11.06%
1 год
60.42%
3 года*
32.75%
5 лет*
26.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDR.TO и VOXR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
EDR.TO
Endeavour Silver Corp.		-1.32%144.97%114.44%-38.28%-18.13%-16.80%136.40%
VOXR.TO
Vox Royalty Corp		17.13%98.59%25.31%-10.73%-8.91%16.00%-1.96%

Correlation

The correlation between EDR.TO and VOXR.TO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2020 г.

0.26

Over the past year, EDR.TO and VOXR.TO have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EDR.TO:

CA$4.17B

VOXR.TO:

CA$551.55M

EPS

EDR.TO:

-CA$0.07

VOXR.TO:

CA$0.54

Коэффициент P/S

EDR.TO:

6.26

VOXR.TO:

14.59

Коэффициент P/B

EDR.TO:

6.46

VOXR.TO:

4.14

Общая выручка (12 мес.)

EDR.TO:

CA$608.35M

VOXR.TO:

CA$29.94M

Валовая прибыль (12 мес.)

EDR.TO:

CA$142.61M

VOXR.TO:

CA$19.69M

EBITDA (12 мес.)

EDR.TO:

CA$163.46M

VOXR.TO:

CA$24.91M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Endeavour Silver Corp.

Vox Royalty Corp

Часто сравнивают с EDR.TO:
EDR.TO с AGEDR.TO с ^TNXEDR.TO с TLTEDR.TO с ORE.TOEDR.TO с ELD.TOEDR.TO с AEM.TOEDR.TO с LGD.TO
Часто сравнивают с VOXR.TO:
VOXR.TO с SKE.TOVOXR.TO с AAUC.TOVOXR.TO с GAU.TOVOXR.TO с MAU.TOVOXR.TO с AUGOVOXR.TO с ARIS.TOVOXR.TO с KNT.TO

Доходность на риск

EDR.TO vs. VOXR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDR.TO
Ранг доходности на риск EDR.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDR.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDR.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDR.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDR.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDR.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VOXR.TO
Ранг доходности на риск VOXR.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOXR.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOXR.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOXR.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOXR.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOXR.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDR.TO c VOXR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endeavour Silver Corp. (EDR.TO) и Vox Royalty Corp (VOXR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDR.TOVOXR.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.06

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
1.70

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.35

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

6.29

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDR.TO vs. VOXR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDR.TO на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа VOXR.TO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDR.TO и VOXR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDR.TOVOXR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.06

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.59

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.38

-0.14

Просадки

Сравнение просадок EDR.TO и VOXR.TO

Максимальная просадка EDR.TO за все время составила -88.22%, что больше максимальной просадки VOXR.TO в -44.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDR.TO и VOXR.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDR.TOVOXR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.22%

-44.17%

-44.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.59%

-25.86%

-15.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.81%

-36.63%

-23.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.46%

-44.17%

-33.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.09%

-11.35%

-22.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.90%

-18.58%

-30.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.59%

9.64%

+8.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EDR.TO и VOXR.TO

Endeavour Silver Corp. (EDR.TO) имеет более высокую волатильность в 25.28% по сравнению с Vox Royalty Corp (VOXR.TO) с волатильностью 15.19%. Это указывает на то, что EDR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOXR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDR.TOVOXR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.28%

15.19%

+10.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.92%

41.29%

+13.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.49%

57.29%

+17.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.34%

45.46%

+20.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.15%

46.78%

+20.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDR.TO и VOXR.TO

EDR.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOXR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.

ПозицияTTM2025202420232022
EDR.TO
Endeavour Silver Corp.		0.00%0.00%4.55%4.62%0.00%
VOXR.TO
Vox Royalty Corp		0.93%1.04%1.92%2.18%0.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EDR.TO и VOXR.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endeavour Silver Corp. и Vox Royalty Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
209.70M
16.00M
(EDR.TO) Общая выручка
(VOXR.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EDR.TO and VOXR.TO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDR.TO и VOXR.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор