PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDOW с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDOW с TDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDOW (First Trust Dow 30 Equal Weight ETF) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - EDOW is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDOW returned 9.14%/yr vs 18.96%/yr for TDIV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EDOW и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDOW показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью 28.74%.

EDOW

1 день
1.11%
1 месяц
3.95%
С начала года
6.86%
6 месяцев
7.15%
1 год
20.02%
3 года*
16.24%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—

TDIV

1 день
-1.40%
1 месяц
12.56%
С начала года
28.74%
6 месяцев
26.30%
1 год
50.88%
3 года*
33.15%
5 лет*
18.96%
10 лет*
19.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDOW и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		6.86%15.46%13.17%15.47%-7.45%18.82%6.64%24.69%-2.04%11.90%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		28.74%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%11.79%

Correlation

The correlation between EDOW and TDIV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2017 г.

0.75

Over the past year, the correlation between EDOW and TDIV has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EDOW и TDIV

Секторы
EDOW
TDIV

Технологии

20.0%
85.0%

Финансовые услуги

17.5%

-

Промышленность

13.6%
1.6%

Здравоохранение

13.4%

-

Потребительский циклический сектор

12.7%

-

Потребительский защитный сектор

9.9%

-

Коммуникационные услуги

6.5%
13.4%

Энергетика

3.3%

-

Сырьевые материалы

3.3%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

EDOW
20.0%
TDIV
85.0%

Финансовые услуги

EDOW
17.5%
TDIV

-

Промышленность

EDOW
13.6%
TDIV
1.6%

Здравоохранение

EDOW
13.4%
TDIV

-

Потребительский циклический сектор

EDOW
12.7%
TDIV

-

Потребительский защитный сектор

EDOW
9.9%
TDIV

-

Коммуникационные услуги

EDOW
6.5%
TDIV
13.4%

Энергетика

EDOW
3.3%
TDIV

-

Сырьевые материалы

EDOW
3.3%
TDIV

-

Недвижимость

EDOW

-

TDIV

-

Коммунальные услуги

EDOW

-

TDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow 30 Equal Weight ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с EDOW:
EDOW с DIAEDOW с DGTEDOW с DJDEDOW с RSPEDOW с QQQEEDOW с VOOEDOW с SCHD
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с ETGTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с TDVI

Доходность на риск

EDOW vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDOW
Ранг доходности на риск EDOW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOW: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDOW c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDOWTDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.77

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.67

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

4.76

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.54

14.81

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDOW vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDOW на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа TDIV равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOW и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDOWTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.77

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.92

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.87

-0.23

Просадки

Сравнение просадок EDOW и TDIV

Максимальная просадка EDOW за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOW и TDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDOWTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-31.97%

-1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-10.74%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.51%

-23.00%

+7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

-31.97%

+9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-3.17%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-4.84%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

3.45%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EDOW и TDIV

Текущая волатильность для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) составляет 2.90%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что EDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDOWTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

7.12%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

13.98%

-5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

18.49%

-7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

20.68%

-6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

20.85%

-3.11%

Сравнение комиссий EDOW и TDIV

И EDOW, и TDIV имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOW и TDIV

Дивидендная доходность EDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности TDIV в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		1.22%1.31%1.65%1.93%1.91%1.52%1.84%1.88%1.82%0.75%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.13%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

EDOW and TDIV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDIV has higher volatility (7.12%) compared to EDOW (2.90%). In terms of maximum drawdown, EDOW dropped -33.72% vs TDIV's -31.97%.

On 5-year performance, TDIV leads with 18.96% vs 9.14% for EDOW. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, EDOW has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDIV has performed better with a 18.96% return vs 9.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDOW and TDIV have the same expense ratio: 0.50% per year.

EDOW has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 1.13% for TDIV.

EDOW is categorized as Large Cap Blend Equities, while TDIV is Technology Equities. EDOW tracks Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR, while TDIV tracks NASDAQ Technology Dividend Index.

TDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDOW и TDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор