PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDOW с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDOW с KNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDOW (First Trust Dow 30 Equal Weight ETF) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - EDOW is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDOW returned 9.14%/yr vs 4.50%/yr for KNG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EDOW charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности EDOW и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDOW показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 3.13%.

EDOW

1 день
1.11%
1 месяц
3.95%
С начала года
6.86%
6 месяцев
7.15%
1 год
20.02%
3 года*
16.24%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—

KNG

1 день
0.91%
1 месяц
0.83%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.55%
1 год
8.66%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDOW и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		6.86%15.46%13.17%15.47%-7.45%18.82%6.64%24.69%1.41%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		3.13%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Correlation

The correlation between EDOW and KNG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.85

The correlation between EDOW and KNG has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDOW и KNG

Секторы
EDOW
KNG

Технологии

20.0%
4.3%

Финансовые услуги

17.5%
12.7%

Промышленность

13.6%
20.3%

Здравоохранение

13.4%
10.1%

Потребительский циклический сектор

12.7%
5.5%

Потребительский защитный сектор

9.9%
23.5%

Коммуникационные услуги

6.5%

-

Энергетика

3.3%
3.0%

Сырьевые материалы

3.3%
10.2%

Недвижимость

-

4.4%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Технологии

EDOW
20.0%
KNG
4.3%

Финансовые услуги

EDOW
17.5%
KNG
12.7%

Промышленность

EDOW
13.6%
KNG
20.3%

Здравоохранение

EDOW
13.4%
KNG
10.1%

Потребительский циклический сектор

EDOW
12.7%
KNG
5.5%

Потребительский защитный сектор

EDOW
9.9%
KNG
23.5%

Коммуникационные услуги

EDOW
6.5%
KNG

-

Энергетика

EDOW
3.3%
KNG
3.0%

Сырьевые материалы

EDOW
3.3%
KNG
10.2%

Недвижимость

EDOW

-

KNG
4.4%

Коммунальные услуги

EDOW

-

KNG
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow 30 Equal Weight ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с EDOW:
EDOW с DIAEDOW с DGTEDOW с DJDEDOW с RSPEDOW с QQQEEDOW с VOOEDOW с SCHD
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

EDOW vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDOW
Ранг доходности на риск EDOW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOW: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDOW c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDOWKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.85

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.32

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

1.01

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.54

2.61

+5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDOW vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDOW на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOW и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDOWKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.85

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.33

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.50

+0.14

Просадки

Сравнение просадок EDOW и KNG

Максимальная просадка EDOW за все время составила -33.72%, примерно равная максимальной просадке KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOW и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDOWKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-35.12%

+1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-8.61%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.51%

-14.24%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

-18.20%

-3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-5.03%

+4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-4.13%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

3.33%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EDOW и KNG

First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что EDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDOWKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.26%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

7.44%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

10.22%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

13.60%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

17.18%

+0.56%

Сравнение комиссий EDOW и KNG

EDOW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOW и KNG

Дивидендная доходность EDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности KNG в 8.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		1.22%1.31%1.65%1.93%1.91%1.52%1.84%1.88%1.82%0.75%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.59%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDOW and KNG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDOW has higher volatility (2.90%) compared to KNG (2.26%). In terms of maximum drawdown, EDOW dropped -33.72% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, EDOW leads with 9.14% vs 4.50% for KNG. On fees, EDOW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EDOW has performed better with a 9.14% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDOW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.59%, compared with 1.22% for EDOW.

EDOW is categorized as Large Cap Blend Equities, while KNG is Dividend. EDOW tracks Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.50% for EDOW and 0.75% for KNG.

EDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDOW и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор