Сравнение EDOW с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
EDOW и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDOW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR. Фонд был запущен 8 авг. 2017 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDOW и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDOW и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | -1.60% | 15.46% | 13.17% | 15.47% | -7.45% | 18.82% | 6.64% | 24.69% | 1.41% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, EDOW показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.
EDOW
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 13.59%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDOW и KNG
EDOW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
EDOW vs. KNG — Ранг доходности на риск
EDOW
KNG
Сравнение EDOW c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDOW | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.38 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.64 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.47 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 1.70 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDOW | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.38 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.42 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между EDOW и KNG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOW и KNG
Дивидендная доходность EDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | 1.33% | 1.31% | 1.65% | 1.93% | 1.91% | 1.52% | 1.84% | 1.88% | 1.82% | 0.75% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EDOW и KNG
Максимальная просадка EDOW за все время составила -33.72%, примерно равная максимальной просадке KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOW и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDOW | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.72% | -35.12% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -10.55% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -18.20% | -3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -6.79% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -4.10% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.94% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOW и KNG
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что EDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDOW | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 3.36% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 7.47% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 13.64% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 13.63% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 17.30% | +0.55% |