PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDOW с DYLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDOW с DYLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDOW (First Trust Dow 30 Equal Weight ETF) and DYLG (Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF) are both exchange-traded funds - EDOW is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR, while DYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, EDOW returned 20.02% vs 19.29% for DYLG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EDOW charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for DYLG.

Доходность

Сравнение доходности EDOW и DYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDOW показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у DYLG с доходностью 5.81%.

EDOW

1 день
1.11%
1 месяц
3.95%
С начала года
6.86%
6 месяцев
7.15%
1 год
20.02%
3 года*
16.24%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—

DYLG

1 день
1.13%
1 месяц
4.18%
С начала года
5.81%
6 месяцев
6.75%
1 год
19.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDOW и DYLG

2026 (YTD)202520242023
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		6.86%15.46%13.17%6.59%
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		5.81%12.50%14.46%4.05%

Correlation

The correlation between EDOW and DYLG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г.

0.94

The correlation between EDOW and DYLG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDOW и DYLG

Секторы
EDOW
DYLG

Технологии

20.0%
17.1%

Финансовые услуги

17.5%
27.2%

Промышленность

13.6%
18.4%

Здравоохранение

13.4%
13.1%

Потребительский циклический сектор

12.7%
11.6%

Потребительский защитный сектор

9.9%
4.4%

Коммуникационные услуги

6.5%
1.9%

Энергетика

3.3%
2.4%

Сырьевые материалы

3.3%
4.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

EDOW
20.0%
DYLG
17.1%

Финансовые услуги

EDOW
17.5%
DYLG
27.2%

Промышленность

EDOW
13.6%
DYLG
18.4%

Здравоохранение

EDOW
13.4%
DYLG
13.1%

Потребительский циклический сектор

EDOW
12.7%
DYLG
11.6%

Потребительский защитный сектор

EDOW
9.9%
DYLG
4.4%

Коммуникационные услуги

EDOW
6.5%
DYLG
1.9%

Энергетика

EDOW
3.3%
DYLG
2.4%

Сырьевые материалы

EDOW
3.3%
DYLG
4.0%

Недвижимость

EDOW

-

DYLG

-

Коммунальные услуги

EDOW

-

DYLG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow 30 Equal Weight ETF

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

Часто сравнивают с EDOW:
EDOW с DIAEDOW с DGTEDOW с DJDEDOW с RSPEDOW с QQQEEDOW с VOOEDOW с SCHD
Часто сравнивают с DYLG:
DYLG с DJIADYLG с DOGGDYLG с DIADYLG с SPYIDYLG с XLGDYLG с QYLGDYLG с SCHD

Доходность на риск

EDOW vs. DYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDOW
Ранг доходности на риск EDOW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOW: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDOW c DYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDOWDYLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.04

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.94

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.33

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.54

9.49

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDOW vs. DYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDOW на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYLG равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOW и DYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDOWDYLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.04

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.14

-0.50

Просадки

Сравнение просадок EDOW и DYLG

Максимальная просадка EDOW за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки DYLG в -13.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOW и DYLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDOWDYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-13.98%

-19.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-8.31%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-1.85%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.04%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EDOW и DYLG

First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что EDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDOWDYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.60%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

7.53%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

9.49%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

11.45%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

11.45%

+6.29%

Сравнение комиссий EDOW и DYLG

EDOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DYLG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOW и DYLG

Дивидендная доходность EDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности DYLG в 9.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		9.44%9.63%16.55%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		1.22%1.31%1.65%1.93%1.91%1.52%1.84%1.88%1.82%0.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EDOW and DYLG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EDOW has higher volatility (2.90%) compared to DYLG (2.60%). In terms of maximum drawdown, EDOW dropped -33.72% vs DYLG's -13.98%.

On 1-year performance, EDOW leads with 20.02% vs 19.29% for DYLG. On fees, DYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DYLG has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EDOW has performed better with a 20.02% return vs 19.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for EDOW.

DYLG has the higher dividend yield at 9.44%, compared with 1.22% for EDOW.

EDOW is categorized as Large Cap Blend Equities, while DYLG is Derivative Income. EDOW tracks Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR, while DYLG tracks Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.50% for EDOW and 0.35% for DYLG.

DYLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDOW и DYLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор