PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDOW с DOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDOW с DOG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EDOW (First Trust Dow 30 Equal Weight ETF) and DOG (ProShares Short Dow30) are both exchange-traded funds - EDOW is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR, while DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. Over the past 5 years, EDOW returned 9.72%/yr vs -5.86%/yr for DOG. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. EDOW charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for DOG.

Доходность

Сравнение доходности EDOW и DOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и ProShares Short Dow30 (DOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDOW показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью -6.92%.

EDOW

1 день
0.86%
1 месяц
1.31%
6 месяцев
6.50%
С начала года
9.11%
1 год
17.91%
3 года*
16.14%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—

DOG

1 день
0.28%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
-4.40%
С начала года
-6.92%
1 год
-12.40%
3 года*
-8.71%
5 лет*
-5.86%
10 лет*
-11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDOW и DOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		9.11%15.46%13.17%15.47%-7.45%18.82%6.64%24.69%-2.04%11.90%
DOG
ProShares Short Dow30		-6.92%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-18.43%3.55%-11.25%

Correlation

The correlation between EDOW and DOG is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2017 г.

-0.93

The correlation between EDOW and DOG has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDOW и DOG

Секторы
EDOW
DOG

Технологии

22.7%

-

Финансовые услуги

16.9%
90.0%

Промышленность

13.6%

-

Здравоохранение

13.2%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

9.2%

-

Коммуникационные услуги

6.2%

-

Энергетика

3.0%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

EDOW
22.7%
DOG

-

Финансовые услуги

EDOW
16.9%
DOG
90.0%

Промышленность

EDOW
13.6%
DOG

-

Здравоохранение

EDOW
13.2%
DOG

-

Потребительский циклический сектор

EDOW
12.2%
DOG

-

Потребительский защитный сектор

EDOW
9.2%
DOG

-

Коммуникационные услуги

EDOW
6.2%
DOG

-

Энергетика

EDOW
3.0%
DOG

-

Сырьевые материалы

EDOW
3.0%
DOG

-

Недвижимость

EDOW

-

DOG

-

Коммунальные услуги

EDOW

-

DOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow 30 Equal Weight ETF

ProShares Short Dow30

Часто сравнивают с EDOW:
EDOW с DIAEDOW с DGTEDOW с DJDEDOW с RSPEDOW с QQQEEDOW с VOOEDOW с SCHD
Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SPY

Доходность на риск

EDOW vs. DOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDOW
Ранг доходности на риск EDOW: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOW: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOW: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOW: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDOW c DOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDOWDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
-1.01

+2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
-1.36

+3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.84

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

-0.83

+2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

-1.53

+9.18

EDOW vs. DOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDOW на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа DOG равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOW и DOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDOW и DOG

Максимальная просадка EDOW за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOW и DOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDOWDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-92.90%

+59.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-15.02%

+6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.51%

-30.86%

+15.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

-35.93%

+13.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-92.82%

+92.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-66.53%

+62.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

8.14%

-5.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EDOW и DOG

First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что EDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDOWDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

2.38%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

9.74%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

12.29%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

14.82%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

17.46%

+0.21%

Сравнение комиссий EDOW и DOG

EDOW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DOG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOW и DOG

Дивидендная доходность EDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности DOG в 3.39%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		3.39%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		1.25%1.31%1.65%1.93%1.91%1.52%1.84%1.88%1.82%0.75%

Часто задаваемые вопросы

EDOW and DOG have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDOW has higher volatility (3.10%) compared to DOG (2.38%). In terms of maximum drawdown, EDOW dropped -33.72% vs DOG's -92.90%.

On 5-year performance, EDOW leads with 9.72% vs -5.86% for DOG. On fees, EDOW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EDOW has performed better with a 9.72% return vs -5.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDOW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for DOG.

DOG has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 1.25% for EDOW.

EDOW is categorized as Large Cap Blend Equities, while DOG is Inverse Equities. EDOW tracks Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR, while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%). They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for EDOW and 0.95% for DOG.

EDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDOW и DOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор