PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDOW с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDOW с BBUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EDOW (First Trust Dow 30 Equal Weight ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - EDOW tracks the Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDOW returned 9.20%/yr vs 12.46%/yr for BBUS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EDOW charges 0.50%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности EDOW и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDOW показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 7.66%.

EDOW

1 день
-0.46%
1 месяц
0.51%
С начала года
6.26%
6 месяцев
5.31%
1 год
18.40%
3 года*
15.63%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.04%
С начала года
7.66%
6 месяцев
6.35%
1 год
21.50%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDOW и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		6.26%15.46%13.17%15.47%-7.45%18.82%6.64%13.27%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.66%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.26%

Correlation

The correlation between EDOW and BBUS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.86

The correlation between EDOW and BBUS shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EDOW и BBUS

Секторы
EDOW
BBUS

Технологии

22.7%
38.1%

Финансовые услуги

16.9%
11.2%

Промышленность

13.6%
7.4%

Здравоохранение

13.2%
8.0%

Потребительский циклический сектор

12.2%
9.1%

Потребительский защитный сектор

9.2%
4.4%

Коммуникационные услуги

6.2%
10.0%

Энергетика

3.0%
3.0%

Сырьевые материалы

3.0%
1.2%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

EDOW
22.7%
BBUS
38.1%

Финансовые услуги

EDOW
16.9%
BBUS
11.2%

Промышленность

EDOW
13.6%
BBUS
7.4%

Здравоохранение

EDOW
13.2%
BBUS
8.0%

Потребительский циклический сектор

EDOW
12.2%
BBUS
9.1%

Потребительский защитный сектор

EDOW
9.2%
BBUS
4.4%

Коммуникационные услуги

EDOW
6.2%
BBUS
10.0%

Энергетика

EDOW
3.0%
BBUS
3.0%

Сырьевые материалы

EDOW
3.0%
BBUS
1.2%

Недвижимость

EDOW

-

BBUS
1.7%

Коммунальные услуги

EDOW

-

BBUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow 30 Equal Weight ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с EDOW:
EDOW с DIAEDOW с DGTEDOW с DJDEDOW с RSPEDOW с QQQEEDOW с VOOEDOW с SCHD
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

EDOW vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDOW
Ранг доходности на риск EDOW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOW: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDOW c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDOWBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.73

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.37

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

2.34

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.85

10.25

-2.40

EDOW vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDOW на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOW и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDOW и BBUS

Максимальная просадка EDOW за все время составила -33.72%, примерно равная максимальной просадке BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOW и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDOWBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-35.35%

+1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-9.21%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.51%

-19.01%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

-25.46%

+3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-3.39%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-5.43%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.10%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EDOW и BBUS

Текущая волатильность для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) составляет 3.27%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что EDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDOWBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

4.84%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

9.86%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

12.48%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

17.13%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

19.58%

-1.88%

Сравнение комиссий EDOW и BBUS

EDOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOW и BBUS

Дивидендная доходность EDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности BBUS в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.03%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		1.53%1.31%1.65%1.93%1.91%1.52%1.84%1.88%1.82%0.75%

Часто задаваемые вопросы

EDOW and BBUS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (4.84%) compared to EDOW (3.27%). In terms of maximum drawdown, EDOW dropped -33.72% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.46% vs 9.20% for EDOW. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, EDOW has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.46% return vs 9.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.50% for EDOW.

EDOW has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.03% for BBUS.

EDOW tracks Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for EDOW and 0.02% for BBUS.

EDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDOW и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор