Сравнение EDOG с UGA
EDOG (ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - EDOG is a Emerging Markets Equities fund tracking the S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDOG returned 6.34%/yr vs 14.31%/yr for UGA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. EDOG charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности EDOG и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDOG показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%. За последние 10 лет акции EDOG уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 6.34% против 14.31% соответственно.
EDOG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 17.09%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 6.34%
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам EDOG и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 1.65% | 22.59% | 1.70% | 11.58% | -10.50% | 11.71% | 7.99% | 13.26% | -16.52% | 20.42% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Correlation
The correlation between EDOG and UGA is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2014 г. | 0.23 |
The correlation between EDOG and UGA shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDOG vs. UGA — Ранг доходности на риск
EDOG
UGA
Сравнение EDOG c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDOG | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 3.17 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 9.39 | -5.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDOG и UGA
Максимальная просадка EDOG за все время составила -44.29%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOG и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDOG | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.29% | -86.59% | +42.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -18.96% | +8.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.29% | -26.68% | +11.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.54% | -38.11% | +11.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.29% | -75.89% | +31.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.54% | -18.05% | +8.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.20% | -36.69% | +25.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 6.43% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOG и UGA
Текущая волатильность для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) составляет 4.04%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что EDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDOG | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 9.24% | -5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 30.57% | -16.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 35.22% | -19.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 34.45% | -19.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 37.22% | -19.80% |
Сравнение комиссий EDOG и UGA
EDOG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOG и UGA
Дивидендная доходность EDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 5.06% | 4.50% | 6.55% | 6.53% | 5.07% | 4.11% | 2.60% | 4.93% | 5.37% | 2.89% | 2.97% | 4.55% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDOG and UGA have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.24%) compared to EDOG (4.04%). In terms of maximum drawdown, EDOG dropped -44.29% vs UGA's -86.59%.
On 10-year performance, UGA leads with 14.31% vs 6.34% for EDOG. On fees, EDOG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, EDOG has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.31% return vs 6.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDOG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
EDOG has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 0.00% for UGA.
EDOG is categorized as Emerging Markets Equities, while UGA is Oil & Gas. EDOG tracks S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: SS&C and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.60% for EDOG and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDOG и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор