Сравнение EDOG с QEMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM).
EDOG и QEMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDOG и QEMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDOG и QEMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 6.08% | 22.59% | 1.70% | 11.58% | -10.50% | 11.71% | 7.99% | 13.26% | -16.52% | 20.42% |
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 4.84% | 21.92% | 4.98% | 12.50% | -17.82% | 6.34% | 9.95% | 15.40% | -13.33% | 31.50% |
Доходность по периодам
С начала года, EDOG показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у QEMM с доходностью 4.84%. За последние 10 лет акции EDOG уступали акциям QEMM по среднегодовой доходности: 5.99% против 7.09% соответственно.
EDOG
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 5.99%
QEMM
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDOG и QEMM
EDOG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QEMM в 0.30%.
Доходность на риск
EDOG vs. QEMM — Ранг доходности на риск
EDOG
QEMM
Сравнение EDOG c QEMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDOG | QEMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.54 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.16 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.56 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 9.33 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDOG | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.54 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.32 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.43 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между EDOG и QEMM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOG и QEMM
Дивидендная доходность EDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что сопоставимо с доходностью QEMM в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 4.71% | 4.50% | 6.55% | 6.53% | 5.07% | 4.11% | 2.60% | 4.93% | 5.37% | 2.89% | 2.97% | 4.55% |
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 4.67% | 4.90% | 5.17% | 4.88% | 4.07% | 2.35% | 2.48% | 3.05% | 2.86% | 2.11% | 2.03% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок EDOG и QEMM
Максимальная просадка EDOG за все время составила -44.29%, что больше максимальной просадки QEMM в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOG и QEMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDOG | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.29% | -36.89% | -7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -10.40% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.54% | -27.55% | +1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.29% | -36.89% | -7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -7.76% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -10.77% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.85% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOG и QEMM
Текущая волатильность для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) составляет 6.95%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что EDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDOG | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 9.11% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 12.57% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 17.21% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 14.81% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 16.73% | +0.99% |