PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDOG с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDOG с IEMG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EDOG (ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EDOG tracks the S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index while IEMG tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EDOG returned 5.57%/yr vs 8.95%/yr for IEMG. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EDOG charges 0.60%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности EDOG и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDOG показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 19.91%. За последние 10 лет акции EDOG уступали акциям IEMG по среднегодовой доходности: 5.57% против 8.95% соответственно.

EDOG

1 день
-0.25%
1 месяц
2.87%
6 месяцев
-2.96%
С начала года
5.13%
1 год
15.59%
3 года*
10.05%
5 лет*
6.45%
10 лет*
5.57%
Всё время*
4.42%

IEMG

1 день
-0.35%
1 месяц
-2.49%
6 месяцев
11.50%
С начала года
19.91%
1 год
35.01%
3 года*
19.96%
5 лет*
7.79%
10 лет*
8.95%
Всё время*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EDOG

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
$60.85K$47.80K$56.70K

IEMG

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
$884.12M$963.51M$1.09B

Сравнение доходности по годам EDOG и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		5.13%22.59%1.70%11.58%-10.50%11.71%7.99%13.26%-16.52%20.42%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		19.91%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Correlation

The correlation between EDOG and IEMG is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2014 г.

0.78

The correlation between EDOG and IEMG shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.81 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EDOG и IEMG

Секторы
EDOG
IEMG

Энергетика

13.5%
3.0%

Промышленность

11.6%
7.7%

Здравоохранение

10.8%
3.2%

Потребительский защитный сектор

10.3%
2.8%

Коммуникационные услуги

9.8%
5.6%

Технологии

9.8%
43.6%

Сырьевые материалы

9.7%
5.8%

Потребительский циклический сектор

8.3%
7.7%

Коммунальные услуги

8.1%
1.9%

Финансовые услуги

8.0%
17.3%

Недвижимость

-

1.5%

Энергетика

EDOG
13.5%
IEMG
3.0%

Промышленность

EDOG
11.6%
IEMG
7.7%

Здравоохранение

EDOG
10.8%
IEMG
3.2%

Потребительский защитный сектор

EDOG
10.3%
IEMG
2.8%

Коммуникационные услуги

EDOG
9.8%
IEMG
5.6%

Технологии

EDOG
9.8%
IEMG
43.6%

Сырьевые материалы

EDOG
9.7%
IEMG
5.8%

Потребительский циклический сектор

EDOG
8.3%
IEMG
7.7%

Коммунальные услуги

EDOG
8.1%
IEMG
1.9%

Финансовые услуги

EDOG
8.0%
IEMG
17.3%

Недвижимость

EDOG

-

IEMG
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EDOG:
EDOG с IDXEDOG с SGDJEDOG с DMDVEDOG с DEMEDOG с DGSEDOG с SCHDEDOG с DIA
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

EDOG vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EDOG
Ранг доходности на риск EDOG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EDOG c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDOGIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.48

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.99

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

2.55

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.16

7.71

-4.55

EDOG vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDOG на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа IEMG равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOG и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDOG и IEMG

Максимальная просадка EDOG за все время составила -44.29%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOG и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDOGIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.29%

-38.71%

-5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-13.78%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.29%

-17.21%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-33.61%

+7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.29%

-38.71%

-5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-7.02%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-12.89%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

4.55%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EDOG и IEMG

Текущая волатильность для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) составляет 2.95%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что EDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDOGIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

8.30%

-5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

21.80%

-7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

23.82%

-7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

19.31%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

20.33%

-2.98%

Сравнение комиссий EDOG и IEMG

EDOG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOG и IEMG

Дивидендная доходность EDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности IEMG в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		4.89%4.50%6.55%6.53%5.07%4.11%2.60%4.93%5.37%2.89%2.97%4.55%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.25%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

EDOG and IEMG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (8.30%) compared to EDOG (2.95%). In terms of maximum drawdown, EDOG dropped -44.29% vs IEMG's -38.71%.

On 10-year performance, IEMG leads with 8.95% vs 5.57% for EDOG. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EDOG has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEMG has performed better with a 8.95% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for EDOG.

EDOG has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 2.25% for IEMG.

EDOG tracks S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: SS&C and iShares. Their fees differ too: 0.60% for EDOG and 0.09% for IEMG.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDOG и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор