PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDOG с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDOG с IDOG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EDOG (ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF) and IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) are both exchange-traded funds - EDOG is a Emerging Markets Equities fund tracking the S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index, while IDOG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDOG returned 5.38%/yr vs 10.56%/yr for IDOG. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDOG charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for IDOG.

Доходность

Сравнение доходности EDOG и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDOG показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 11.85%. За последние 10 лет акции EDOG уступали акциям IDOG по среднегодовой доходности: 5.38% против 10.56% соответственно.

EDOG

1 день
0.06%
1 месяц
-0.67%
6 месяцев
-1.33%
С начала года
3.30%
1 год
14.50%
3 года*
9.56%
5 лет*
5.80%
10 лет*
5.38%

IDOG

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.08%
6 месяцев
10.39%
С начала года
11.85%
1 год
29.77%
3 года*
18.64%
5 лет*
13.64%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDOG и IDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		3.30%22.59%1.70%11.58%-10.50%11.71%7.99%13.26%-16.52%20.42%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		11.85%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%

Correlation

The correlation between EDOG and IDOG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2014 г.

0.69

The correlation between EDOG and IDOG shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.70 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EDOG и IDOG

Секторы
EDOG
IDOG

Промышленность

11.6%
12.2%

Энергетика

11.3%
10.1%

Финансовые услуги

11.0%
11.3%

Здравоохранение

10.7%
8.9%

Потребительский защитный сектор

10.2%
9.1%

Коммунальные услуги

10.1%
9.6%

Технологии

9.2%
9.1%

Потребительский циклический сектор

6.2%
9.6%

Сырьевые материалы

5.8%
10.2%

Коммуникационные услуги

5.7%
9.8%

Недвижимость

-

-

Промышленность

EDOG
11.6%
IDOG
12.2%

Энергетика

EDOG
11.3%
IDOG
10.1%

Финансовые услуги

EDOG
11.0%
IDOG
11.3%

Здравоохранение

EDOG
10.7%
IDOG
8.9%

Потребительский защитный сектор

EDOG
10.2%
IDOG
9.1%

Коммунальные услуги

EDOG
10.1%
IDOG
9.6%

Технологии

EDOG
9.2%
IDOG
9.1%

Потребительский циклический сектор

EDOG
6.2%
IDOG
9.6%

Сырьевые материалы

EDOG
5.8%
IDOG
10.2%

Коммуникационные услуги

EDOG
5.7%
IDOG
9.8%

Недвижимость

EDOG

-

IDOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с EDOG:
EDOG с IDXEDOG с SGDJEDOG с DMDVEDOG с DEMEDOG с DGSEDOG с SCHDEDOG с DIA
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SGOIXIDOG с SPYIDOG с DGRW

Доходность на риск

EDOG vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDOG
Ранг доходности на риск EDOG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDOG c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDOGIDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
2.19

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
2.95

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

4.62

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

13.95

-10.83

EDOG vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDOG на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа IDOG равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOG и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDOG и IDOG

Максимальная просадка EDOG за все время составила -44.29%, что больше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOG и IDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDOGIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.29%

-37.32%

-6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-6.47%

-4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.29%

-13.92%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-25.31%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.29%

-37.32%

-6.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.07%

-2.90%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-7.88%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

2.14%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EDOG и IDOG

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) имеют волатильность 3.24% и 3.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDOGIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.29%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

11.02%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

13.67%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

15.67%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

17.08%

+0.27%

Сравнение комиссий EDOG и IDOG

EDOG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IDOG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOG и IDOG

Дивидендная доходность EDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности IDOG в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		4.98%4.50%6.55%6.53%5.07%4.11%2.60%4.93%5.37%2.89%2.97%4.55%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		4.40%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Часто задаваемые вопросы

EDOG and IDOG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDOG has higher volatility (3.29%) compared to EDOG (3.24%). In terms of maximum drawdown, EDOG dropped -44.29% vs IDOG's -37.32%.

On 10-year performance, IDOG leads with 10.56% vs 5.38% for EDOG. On fees, IDOG is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDOG has performed better with a 10.56% return vs 5.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDOG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for EDOG.

EDOG has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 4.40% for IDOG.

EDOG is categorized as Emerging Markets Equities, while IDOG is Foreign Large Cap Equities. EDOG tracks S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index, while IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Their fees differ too: 0.60% for EDOG and 0.50% for IDOG.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDOG и IDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор