Сравнение EDOG с FEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM).
EDOG и FEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDOG и FEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDOG и FEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 6.08% | 22.59% | 1.70% | 11.58% | -10.50% | 11.71% | 7.99% | 13.26% | -16.52% | 20.42% |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 9.64% | 28.36% | 3.01% | 10.84% | -14.24% | 7.40% | -1.68% | 20.55% | -15.51% | 41.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EDOG показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у FEM с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции EDOG уступали акциям FEM по среднегодовой доходности: 5.99% против 8.47% соответственно.
EDOG
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 5.99%
FEM
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 35.39%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDOG и FEM
EDOG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FEM в 0.80%.
Доходность на риск
EDOG vs. FEM — Ранг доходности на риск
EDOG
FEM
Сравнение EDOG c FEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDOG | FEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.85 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.34 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.66 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 12.54 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDOG | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.85 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.38 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.41 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.16 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между EDOG и FEM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOG и FEM
Дивидендная доходность EDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности FEM в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 4.71% | 4.50% | 6.55% | 6.53% | 5.07% | 4.11% | 2.60% | 4.93% | 5.37% | 2.89% | 2.97% | 4.55% |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 2.84% | 3.13% | 3.66% | 4.96% | 6.15% | 4.15% | 2.68% | 3.31% | 3.52% | 2.45% | 2.25% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок EDOG и FEM
Максимальная просадка EDOG за все время составила -44.29%, примерно равная максимальной просадке FEM в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOG и FEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDOG | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.29% | -46.23% | +1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -13.19% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.54% | -31.72% | +5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.29% | -46.23% | +1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -5.40% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -15.20% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.79% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOG и FEM
Текущая волатильность для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) составляет 6.95%, в то время как у First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что EDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDOG | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 8.51% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 13.64% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 19.24% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 18.21% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 20.95% | -3.23% |