PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDOG с AGEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDOG с AGEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDOG (ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF) and AGEM (abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EDOG is passively managed, while AGEM is actively managed. Over the past year, EDOG returned 16.67% vs 63.11% for AGEM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDOG charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for AGEM.

Доходность

Сравнение доходности EDOG и AGEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDOG показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у AGEM с доходностью 31.54%.

EDOG

1 день
-1.83%
1 месяц
-1.08%
С начала года
2.43%
6 месяцев
3.44%
1 год
16.67%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.71%
10 лет*
6.26%

AGEM

1 день
-1.46%
1 месяц
8.91%
С начала года
31.54%
6 месяцев
33.66%
1 год
63.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDOG и AGEM

2026 (YTD)2025
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		2.43%16.47%
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		31.54%29.81%

Correlation

The correlation between EDOG and AGEM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.72

The correlation between EDOG and AGEM has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF

Часто сравнивают с EDOG:
EDOG с SGDJEDOG с IDXEDOG с DMDVEDOG с DEMEDOG с DGSEDOG с SCHDEDOG с DIA
Часто сравнивают с AGEM:
AGEM с AMUNAGEM с EMOPAGEM с ASCIAGEM с SGOLAGEM с DVYEAGEM с ECOWAGEM с QEMM

Доходность на риск

EDOG vs. AGEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDOG
Ранг доходности на риск EDOG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AGEM
Ранг доходности на риск AGEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDOG c AGEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDOGAGEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
3.15

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.97

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.56

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

4.56

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

17.79

-13.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDOG vs. AGEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDOG на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа AGEM равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOG и AGEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDOGAGEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

3.15

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

2.41

-2.18

Просадки

Сравнение просадок EDOG и AGEM

Максимальная просадка EDOG за все время составила -44.29%, что больше максимальной просадки AGEM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOG и AGEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDOGAGEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.29%

-15.58%

-28.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-13.92%

+5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-1.46%

-7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-2.23%

-8.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.56%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EDOG и AGEM

Текущая волатильность для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) составляет 4.39%, в то время как у abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что EDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDOGAGEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

9.15%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

17.67%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

20.15%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

21.51%

-6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

21.51%

-3.91%

Сравнение комиссий EDOG и AGEM

EDOG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AGEM в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOG и AGEM

Дивидендная доходность EDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности AGEM в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		1.71%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		4.88%4.50%6.55%6.53%5.07%4.11%2.60%4.93%5.37%2.89%2.97%4.55%

Часто задаваемые вопросы

EDOG and AGEM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGEM has higher volatility (9.15%) compared to EDOG (4.39%). In terms of maximum drawdown, EDOG dropped -44.29% vs AGEM's -15.58%.

On 1-year performance, AGEM leads with 63.11% vs 16.67% for EDOG. On fees, EDOG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, EDOG has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGEM has performed better with a 63.11% return vs 16.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDOG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for AGEM.

EDOG has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 1.71% for AGEM.

They also come from different issuers: SS&C and abrdn. Their fees differ too: 0.60% for EDOG and 0.70% for AGEM.

AGEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDOG и AGEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор