PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDOC с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDOC с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDOC (Global X Telemedicine & Digital Health ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - EDOC is a Health & Biotech Equities fund tracking the Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDOC returned -14.71%/yr vs 24.41%/yr for USO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. EDOC charges 0.68%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности EDOC и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDOC показывает доходность -15.57%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.

EDOC

1 день
-1.16%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-15.57%
6 месяцев
-20.78%
1 год
-22.08%
3 года*
-10.46%
5 лет*
-14.71%
10 лет*
—

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDOC и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020
EDOC
Global X Telemedicine & Digital Health ETF		-15.57%-0.62%-2.87%-12.61%-29.99%-14.21%23.87%
USO
United States Oil Fund LP		103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%14.10%

Correlation

The correlation between EDOC and USO is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г.

0.04

The correlation between EDOC and USO shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Telemedicine & Digital Health ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с EDOC:
EDOC с EBIZEDOC с AGNGEDOC с GDXEDOC с IHFEDOC с AIQEDOC с XBIEDOC с VOO
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

EDOC vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDOC
Ранг доходности на риск EDOC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOC: 11
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDOC c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDOCUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
2.31

-3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
2.89

-4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.38

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

5.01

-5.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

9.42

-10.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDOC vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDOC на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOC и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDOCUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

2.31

-3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.68

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

-0.18

-0.22

Просадки

Сравнение просадок EDOC и USO

Максимальная просадка EDOC за все время составила -65.76%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOC и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDOCUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.76%

-98.19%

+32.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.71%

-20.39%

-10.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.78%

-26.05%

-9.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.36%

-36.23%

-24.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.55%

-85.01%

+21.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.02%

-75.30%

+32.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.13%

10.82%

+4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EDOC и USO

Текущая волатильность для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) составляет 5.21%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что EDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDOCUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

14.87%

-9.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

38.23%

-22.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.89%

44.20%

-22.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.37%

36.06%

-9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.18%

39.00%

-12.82%

Сравнение комиссий EDOC и USO

EDOC берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOC и USO

Дивидендная доходность EDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EDOC
Global X Telemedicine & Digital Health ETF		0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDOC and USO have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to EDOC (5.21%). In terms of maximum drawdown, EDOC dropped -65.76% vs USO's -98.19%.

On 5-year performance, USO leads with 24.41% vs -14.71% for EDOC. On fees, EDOC is cheaper at 0.68% per year. On volatility, EDOC has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USO has performed better with a 24.41% return vs -14.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDOC is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

EDOC has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for USO.

EDOC is categorized as Health & Biotech Equities, while USO is Oil & Gas. EDOC tracks Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Global X and USCF. Their fees differ too: 0.68% for EDOC and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDOC и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор