Сравнение EDOC с OILK
EDOC (Global X Telemedicine & Digital Health ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EDOC is a Health & Biotech Equities fund tracking the Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDOC returned -14.71%/yr vs 17.73%/yr for OILK. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.68% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EDOC и OILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDOC показывает доходность -15.57%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 64.22%.
EDOC
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -15.57%
- 6 месяцев
- -20.78%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -10.46%
- 5 лет*
- -14.71%
- 10 лет*
- —
OILK
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 64.22%
- 6 месяцев
- 60.70%
- 1 год
- 58.99%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDOC и OILK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | -15.57% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -29.99% | -14.21% | 23.87% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 64.22% | -11.86% | 8.18% | -0.97% | 27.57% | 63.71% | 15.03% |
Correlation
The correlation between EDOC and OILK is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.05 |
The correlation between EDOC and OILK shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDOC vs. OILK — Ранг доходности на риск
EDOC
OILK
Сравнение EDOC c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDOC | OILK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.34 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 3.42 | -4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 6.91 | -8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDOC | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 2.06 | -3.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | 0.59 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.12 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок EDOC и OILK
Максимальная просадка EDOC за все время составила -65.76%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOC и OILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDOC | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -83.76% | +18.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -17.35% | -13.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.78% | -23.42% | -12.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.36% | -34.69% | -25.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.55% | -3.66% | -59.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.02% | -32.61% | -10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.13% | 8.56% | +6.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOC и OILK
Текущая волатильность для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) составляет 5.21%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что EDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDOC | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 10.44% | -5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 23.26% | -7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 28.75% | -6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.37% | 30.12% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.18% | 35.97% | -9.79% |
Сравнение комиссий EDOC и OILK
И EDOC, и OILK имеют комиссию равную 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOC и OILK
Дивидендная доходность EDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности OILK в 8.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | 0.39% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 8.18% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
EDOC and OILK have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILK has higher volatility (10.44%) compared to EDOC (5.21%). In terms of maximum drawdown, EDOC dropped -65.76% vs OILK's -83.76%.
On 5-year performance, OILK leads with 17.73% vs -14.71% for EDOC. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. On volatility, EDOC has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, OILK has performed better with a 17.73% return vs -14.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDOC and OILK have the same expense ratio: 0.68% per year.
OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 0.39% for EDOC.
EDOC is categorized as Health & Biotech Equities, while OILK is Oil & Gas. EDOC tracks Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: Global X and ProShares.
OILK currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDOC и OILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор