Сравнение EDOC с GSKH
EDOC (Global X Telemedicine & Digital Health ETF) and GSKH (GSK plc ADRhedged ETF) are both Health & Biotech Equities funds - EDOC tracks the Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net while GSKH tracks the GSK plc Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, EDOC returned -16.13% vs 42.66% for GSKH. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. EDOC charges 0.68%/yr vs 0.19%/yr for GSKH.
Доходность
Сравнение доходности EDOC и GSKH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDOC показывает доходность -10.37%, что значительно ниже, чем у GSKH с доходностью 9.90%.
EDOC
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- -10.37%
- 6 месяцев
- -12.67%
- 1 год
- -16.13%
- 3 года*
- -8.12%
- 5 лет*
- -14.64%
- 10 лет*
- —
GSKH
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 42.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDOC и GSKH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | -10.37% | -4.20% |
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 9.90% | 36.51% |
Correlation
The correlation between EDOC and GSKH is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDOC vs. GSKH — Ранг доходности на риск
EDOC
GSKH
Сравнение EDOC c GSKH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) и GSK plc ADRhedged ETF (GSKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDOC | GSKH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.30 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.31 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 6.06 | -7.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDOC и GSKH
Максимальная просадка EDOC за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки GSKH в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOC и GSKH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDOC | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -18.54% | -47.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -18.54% | -12.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.31% | -11.62% | -49.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.20% | -5.86% | -37.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.98% | 7.06% | +8.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOC и GSKH
Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что EDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSKH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDOC | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 6.89% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.63% | 18.67% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 26.14% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.46% | 26.95% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 26.95% | -0.67% |
Сравнение комиссий EDOC и GSKH
EDOC берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GSKH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOC и GSKH
Дивидендная доходность EDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности GSKH в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | 0.37% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 2.82% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDOC and GSKH have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDOC has higher volatility (7.26%) compared to GSKH (6.89%). In terms of maximum drawdown, EDOC dropped -65.76% vs GSKH's -18.54%.
On 1-year performance, GSKH leads with 42.66% vs -16.13% for EDOC. On fees, GSKH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, GSKH has been the lower-risk option at 6.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSKH has performed better with a 42.66% return vs -16.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSKH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.68% for EDOC.
GSKH has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.37% for EDOC.
EDOC tracks Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net, while GSKH tracks GSK plc Local Shares Total Return. They also come from different issuers: Global X and ADRhedged. Their fees differ too: 0.68% for EDOC and 0.19% for GSKH.
GSKH currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDOC и GSKH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор