Сравнение EDOC с DTCR
EDOC (Global X Telemedicine & Digital Health ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - EDOC is a Health & Biotech Equities fund tracking the Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDOC returned -14.64%/yr vs 14.82%/yr for DTCR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDOC charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности EDOC и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDOC показывает доходность -10.37%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 49.19%.
EDOC
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- -10.37%
- 6 месяцев
- -12.67%
- 1 год
- -16.13%
- 3 года*
- -8.12%
- 5 лет*
- -14.64%
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 49.19%
- 6 месяцев
- 51.34%
- 1 год
- 73.85%
- 3 года*
- 35.46%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDOC и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | -10.37% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -29.99% | -14.21% | 13.85% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 49.19% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 6.60% |
Correlation
The correlation between EDOC and DTCR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between EDOC and DTCR has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDOC vs. DTCR — Ранг доходности на риск
EDOC
DTCR
Сравнение EDOC c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDOC | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.51 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 5.76 | -6.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 17.72 | -18.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDOC и DTCR
Максимальная просадка EDOC за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOC и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDOC | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -38.98% | -26.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -12.89% | -17.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.78% | -24.96% | -10.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.36% | -38.98% | -21.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.31% | -3.02% | -58.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.20% | -12.28% | -30.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.98% | 4.18% | +11.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOC и DTCR
Текущая волатильность для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) составляет 7.26%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что EDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDOC | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 9.71% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.63% | 18.51% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 23.26% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.46% | 22.15% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 22.10% | +4.18% |
Сравнение комиссий EDOC и DTCR
EDOC берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOC и DTCR
Дивидендная доходность EDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности DTCR в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.74% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | 0.37% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
EDOC and DTCR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTCR has higher volatility (9.71%) compared to EDOC (7.26%). In terms of maximum drawdown, EDOC dropped -65.76% vs DTCR's -38.98%.
On 5-year performance, DTCR leads with 14.82% vs -14.64% for EDOC. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EDOC has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 14.82% return vs -14.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for EDOC.
DTCR has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.37% for EDOC.
EDOC is categorized as Health & Biotech Equities, while DTCR is REIT. EDOC tracks Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.68% for EDOC and 0.50% for DTCR.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDOC и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор