PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDOC с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDOC с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDOC (Global X Telemedicine & Digital Health ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - EDOC is a Health & Biotech Equities fund tracking the Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDOC returned -14.71%/yr vs 15.98%/yr for DBO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. EDOC charges 0.68%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности EDOC и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDOC показывает доходность -15.57%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

EDOC

1 день
-1.16%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-15.57%
6 месяцев
-20.78%
1 год
-22.08%
3 года*
-10.46%
5 лет*
-14.71%
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDOC и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020
EDOC
Global X Telemedicine & Digital Health ETF		-15.57%-0.62%-2.87%-12.61%-29.99%-14.21%23.87%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%15.80%

Correlation

The correlation between EDOC and DBO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г.

0.06

The correlation between EDOC and DBO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Telemedicine & Digital Health ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с EDOC:
EDOC с EBIZEDOC с AGNGEDOC с IHFEDOC с GDXEDOC с AIQEDOC с XBIEDOC с VOO
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

EDOC vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDOC
Ранг доходности на риск EDOC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOC: 11
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDOC c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDOCDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
2.34

-3.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
2.94

-4.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.38

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

4.44

-5.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

9.02

-10.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDOC vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDOC на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOC и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDOCDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

2.34

-3.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.50

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.02

-0.42

Просадки

Сравнение просадок EDOC и DBO

Максимальная просадка EDOC за все время составила -65.76%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOC и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDOCDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.76%

-90.18%

+24.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.71%

-18.19%

-12.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.78%

-28.20%

-7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.36%

-37.68%

-22.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.55%

-51.38%

-12.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.02%

-62.25%

+19.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.13%

8.92%

+6.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EDOC и DBO

Текущая волатильность для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) составляет 5.21%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что EDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDOCDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

12.61%

-7.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

28.20%

-12.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.89%

34.46%

-12.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.37%

32.29%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.18%

31.78%

-5.60%

Сравнение комиссий EDOC и DBO

EDOC берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOC и DBO

Дивидендная доходность EDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
EDOC
Global X Telemedicine & Digital Health ETF		0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDOC and DBO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to EDOC (5.21%). In terms of maximum drawdown, EDOC dropped -65.76% vs DBO's -90.18%.

On 5-year performance, DBO leads with 15.98% vs -14.71% for EDOC. On fees, EDOC is cheaper at 0.68% per year. On volatility, EDOC has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBO has performed better with a 15.98% return vs -14.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDOC is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.39% for EDOC.

EDOC is categorized as Health & Biotech Equities, while DBO is Oil & Gas. EDOC tracks Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for EDOC and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDOC и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор