Сравнение EDOC с BNO
EDOC (Global X Telemedicine & Digital Health ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - EDOC is a Health & Biotech Equities fund tracking the Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDOC returned -14.71%/yr vs 24.16%/yr for BNO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. EDOC charges 0.68%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности EDOC и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDOC показывает доходность -15.57%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.
EDOC
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -15.57%
- 6 месяцев
- -20.78%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -10.46%
- 5 лет*
- -14.71%
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- 90.47%
- 6 месяцев
- 86.00%
- 1 год
- 91.89%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- 24.16%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам EDOC и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | -15.57% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -29.99% | -14.21% | 23.87% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 90.47% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | 14.29% |
Correlation
The correlation between EDOC and BNO is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.04 |
The correlation between EDOC and BNO shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDOC vs. BNO — Ранг доходности на риск
EDOC
BNO
Сравнение EDOC c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDOC | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.38 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 5.17 | -5.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 9.76 | -11.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDOC | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 2.23 | -3.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | 0.69 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.14 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок EDOC и BNO
Максимальная просадка EDOC за все время составила -65.76%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOC и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDOC | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -87.06% | +21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -17.87% | -12.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.78% | -23.75% | -12.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.36% | -33.70% | -26.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.55% | -10.29% | -53.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.02% | -40.17% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.13% | 9.45% | +5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOC и BNO
Текущая волатильность для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) составляет 5.21%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что EDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDOC | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 14.22% | -9.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 36.10% | -20.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 41.46% | -19.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.37% | 35.38% | -9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.18% | 36.68% | -10.50% |
Сравнение комиссий EDOC и BNO
EDOC берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOC и BNO
Дивидендная доходность EDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | 0.39% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
EDOC and BNO have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (14.22%) compared to EDOC (5.21%). In terms of maximum drawdown, EDOC dropped -65.76% vs BNO's -87.06%.
On 5-year performance, BNO leads with 24.16% vs -14.71% for EDOC. On fees, EDOC is cheaper at 0.68% per year. On volatility, EDOC has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BNO has performed better with a 24.16% return vs -14.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDOC is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
EDOC has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for BNO.
EDOC is categorized as Health & Biotech Equities, while BNO is Oil & Gas. EDOC tracks Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: Global X and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.68% for EDOC and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDOC и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор