Сравнение EDN с ASX
EDN (Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima) and ASX (ASE Technology Holding Co., Ltd.) are both stocks. EDN operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while ASX operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, EDN returned 5.61%/yr vs 27.14%/yr for ASX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EDN и ASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDN показывает доходность -10.81%, что значительно ниже, чем у ASX с доходностью 147.89%. За последние 10 лет акции EDN уступали акциям ASX по среднегодовой доходности: 5.61% против 27.14% соответственно.
EDN
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 9.82%
- С начала года
- -10.81%
- 6 месяцев
- -24.92%
- 1 год
- -17.61%
- 3 года*
- 35.67%
- 5 лет*
- 44.10%
- 10 лет*
- 5.61%
ASX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 23.64%
- С начала года
- 147.89%
- 6 месяцев
- 159.16%
- 1 год
- 336.26%
- 3 года*
- 78.22%
- 5 лет*
- 44.06%
- 10 лет*
- 27.14%
Сравнение доходности по годам EDN и ASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDN Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima | -10.81% | -30.18% | 121.53% | 142.43% | 50.75% | 25.00% | -32.27% | -76.87% | -45.55% | 78.46% |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | 147.89% | 65.68% | 10.14% | 60.87% | -12.75% | 38.25% | 8.13% | 53.97% | -37.08% | 31.93% |
Correlation
The correlation between EDN and ASX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2007 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
EDN:
$1.17B
ASX:
$89.50B
EDN:
$7.34K
ASX:
$21.22
EDN:
0.00
ASX:
1.88
EDN:
0.00
ASX:
0.13
EDN:
0.00
ASX:
0.26
EDN:
$3.20T
ASX:
$666.14B
EDN:
$785.01B
ASX:
$122.03B
EDN:
$981.10B
ASX:
$130.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDN vs. ASX — Ранг доходности на риск
EDN
ASX
Сравнение EDN c ASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDN) и ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDN | ASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.87 | -0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 20.16 | -20.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 55.80 | -56.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDN | ASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 7.76 | -7.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.12 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.71 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.39 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок EDN и ASX
Максимальная просадка EDN за все время составила -95.48%, что больше максимальной просадки ASX в -78.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDN и ASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDN | ASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.48% | -78.05% | -17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.34% | -16.81% | -36.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.51% | -40.64% | -28.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.51% | -45.99% | -23.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.48% | -54.17% | -41.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.28% | -1.70% | -55.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.83% | -22.58% | -39.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.82% | 6.06% | +19.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDN и ASX
Текущая волатильность для Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDN) составляет 17.83%, в то время как у ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) волатильность равна 19.08%. Это указывает на то, что EDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDN | ASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.83% | 19.08% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.87% | 33.26% | +5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.44% | 43.68% | +36.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.82% | 39.70% | +29.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.90% | 38.30% | +26.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDN и ASX
EDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | 0.90% | 2.23% | 3.19% | 6.07% | 7.64% | 3.86% | 2.34% | 2.88% | 14.19% | 2.51% | 3.63% | 4.00% |
EDN Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EDN и ASX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima и ASE Technology Holding Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EDN и ASX
EDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima сообщила о валовой прибыли в 235.83B при выручке в 846.71B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
ASX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASE Technology Holding Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 35.21B при выручке в 175.46B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
EDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima сообщила об операционной прибыли в 134.36B при выручке в 846.71B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
ASX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASE Technology Holding Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в 17.71B при выручке в 175.46B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
EDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima сообщила о чистой прибыли в 117.85B при выручке в 846.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
ASX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASE Technology Holding Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в 14.29B при выручке в 175.46B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
EDN and ASX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASX has higher volatility (19.08%) compared to EDN (17.83%). In terms of maximum drawdown, EDN dropped -95.48% vs ASX's -78.05%.
ASX currently has the higher Sharpe Ratio (7.76 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDN и ASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор