Сравнение EDN с ASX
EDN (Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima) and ASX (ASE Technology Holding Co., Ltd.) are both stocks. EDN operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while ASX operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, EDN returned 3.80%/yr vs 27.27%/yr for ASX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EDN и ASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDN показывает доходность -16.92%, что значительно ниже, чем у ASX с доходностью 147.87%. За последние 10 лет акции EDN уступали акциям ASX по среднегодовой доходности: 3.80% против 27.27% соответственно.
EDN
- 1 день
- -3.86%
- 1 месяц
- -9.19%
- 6 месяцев
- -5.47%
- С начала года
- -16.92%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 41.61%
- 10 лет*
- 3.80%
ASX
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- 107.96%
- С начала года
- 147.87%
- 1 год
- 282.99%
- 3 года*
- 72.72%
- 5 лет*
- 43.72%
- 10 лет*
- 27.27%
Сравнение доходности по годам EDN и ASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDN Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima | -16.92% | -30.18% | 121.53% | 142.43% | 50.75% | 25.00% | -32.27% | -76.87% | -45.55% | 78.46% |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | 147.87% | 65.68% | 10.14% | 60.87% | -12.75% | 38.25% | 8.13% | 53.97% | -37.08% | 31.93% |
Correlation
The correlation between EDN and ASX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2007 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
EDN:
$1.09B
ASX:
$86.68B
EDN:
ARS 7.34K
ASX:
NT$21.15
EDN:
5.01
ASX:
60.06
EDN:
0.50
ASX:
4.25
EDN:
0.63
ASX:
8.13
EDN:
ARS 3.20T
ASX:
NT$666.14B
EDN:
ARS 785.01B
ASX:
NT$122.03B
EDN:
ARS 981.10B
ASX:
NT$130.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDN vs. ASX — Ранг доходности на риск
EDN
ASX
Сравнение EDN c ASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDN) и ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDN | ASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.64 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 16.96 | -16.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 42.45 | -42.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDN и ASX
Максимальная просадка EDN за все время составила -95.48%, что больше максимальной просадки ASX в -78.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDN и ASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDN | ASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.48% | -78.05% | -17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.06% | -16.81% | -35.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.51% | -40.64% | -28.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.51% | -45.99% | -23.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.48% | -54.17% | -41.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.21% | -11.55% | -48.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.80% | -22.51% | -39.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.02% | 6.70% | +19.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDN и ASX
Текущая волатильность для Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDN) составляет 14.99%, в то время как у ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) волатильность равна 24.14%. Это указывает на то, что EDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDN | ASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.99% | 24.14% | -9.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.50% | 42.58% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.00% | 51.31% | +28.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.46% | 41.44% | +27.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.07% | 39.23% | +25.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDN и ASX
EDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | 1.06% | 2.23% | 3.19% | 6.07% | 7.64% | 3.86% | 2.34% | 2.88% | 14.19% | 2.51% | 3.63% | 4.00% |
EDN Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EDN и ASX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima и ASE Technology Holding Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EDN и ASX
EDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima сообщила о валовой прибыли в 235.83B при выручке в 846.71B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
ASX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASE Technology Holding Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 35.21B при выручке в 175.46B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
EDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima сообщила об операционной прибыли в 134.36B при выручке в 846.71B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
ASX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASE Technology Holding Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в 17.71B при выручке в 175.46B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
EDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima сообщила о чистой прибыли в 117.85B при выручке в 846.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
ASX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASE Technology Holding Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в 14.29B при выручке в 175.46B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
EDN and ASX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASX has higher volatility (24.14%) compared to EDN (14.99%). In terms of maximum drawdown, EDN dropped -95.48% vs ASX's -78.05%.
ASX currently has the higher Sharpe Ratio (5.56 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDN и ASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор