PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDM2.DE с GQGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDM2.DE с GQGIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EDM2.DE (iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)) and GQGIX (GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 5 years, EDM2.DE returned 7.61%/yr vs 3.97%/yr for GQGIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDM2.DE charges 0.18%/yr vs 0.98%/yr for GQGIX.

Доходность

Сравнение доходности EDM2.DE и GQGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EDM2.DE торгуется в EUR, в то время как GQGIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GQGIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EDM2.DE показывает доходность 28.33%, что значительно выше, чем у GQGIX с доходностью 7.54%.

EDM2.DE

1 день
0.59%
1 месяц
3.04%
С начала года
28.33%
6 месяцев
30.31%
1 год
46.79%
3 года*
21.35%
5 лет*
7.61%
10 лет*
—

GQGIX

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.03%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.14%
1 год
13.53%
3 года*
9.97%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDM2.DE и GQGIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EDM2.DE
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)		28.33%19.78%13.37%4.74%-16.09%4.73%7.76%7.69%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		7.54%-3.12%13.20%24.95%-15.94%4.93%22.94%4.89%

Correlation

The correlation between EDM2.DE and GQGIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2019 г.

0.63

The correlation between EDM2.DE and GQGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с EDM2.DE:
EDM2.DE с SPMOEDM2.DE с IWMO.MIEDM2.DE с ICGA.DEEDM2.DE с 5MVL.DEEDM2.DE с SXRV.DEEDM2.DE с QDVE.DEEDM2.DE с EUNN.DE
Часто сравнивают с GQGIX:
GQGIX с IEMGGQGIX с FPADXGQGIX с VWOGQGIX с VUGGQGIX с FXAIXGQGIX с LZEMXGQGIX с SCHG

Доходность на риск

EDM2.DE vs. GQGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDM2.DE
Ранг доходности на риск EDM2.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDM2.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDM2.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDM2.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDM2.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDM2.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GQGIX
Ранг доходности на риск GQGIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDM2.DE c GQGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDM2.DEGQGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.14

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
1.66

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.21

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

1.77

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

5.73

+9.05

EDM2.DE vs. GQGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDM2.DE на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа GQGIX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDM2.DE и GQGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDM2.DE и GQGIX

Максимальная просадка EDM2.DE за все время составила -32.34%, что больше максимальной просадки GQGIX в -28.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDM2.DE и GQGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDM2.DEGQGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.34%

-28.08%

-4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-7.23%

-3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-19.94%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-20.07%

-5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-3.81%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-7.97%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.23%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности EDM2.DE и GQGIX

iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что EDM2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDM2.DEGQGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

3.13%

+5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.91%

8.85%

+8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.22%

11.33%

+7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

14.44%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

15.98%

+3.35%

Сравнение комиссий EDM2.DE и GQGIX

EDM2.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GQGIX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDM2.DE и GQGIX

EDM2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EDM2.DE
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.04%2.13%1.70%2.71%5.67%3.91%0.24%1.16%0.81%0.25%

Часто задаваемые вопросы

EDM2.DE and GQGIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDM2.DE и GQGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор