PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EDM2.DE с IWMO.MI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EDM2.DE и IWMO.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDM2.DE и IWMO.MI


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EDM2.DE
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)
5.56%19.81%13.36%4.56%-16.00%4.73%7.76%7.05%
IWMO.MI
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
-0.91%8.04%39.23%7.91%-13.96%24.82%17.08%4.93%

Доходность по периодам

С начала года, EDM2.DE показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у IWMO.MI с доходностью -0.91%.


EDM2.DE

1 день
3.35%
1 месяц
-5.48%
С начала года
5.56%
6 месяцев
8.44%
1 год
25.59%
3 года*
13.61%
5 лет*
3.91%
10 лет*

IWMO.MI

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.05%
1 год
11.71%
3 года*
17.57%
5 лет*
10.17%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)

Сравнение комиссий EDM2.DE и IWMO.MI

EDM2.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IWMO.MI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

EDM2.DE vs. IWMO.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EDM2.DE
Ранг доходности на риск EDM2.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDM2.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDM2.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDM2.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDM2.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDM2.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина

IWMO.MI
Ранг доходности на риск IWMO.MI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMO.MI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMO.MI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMO.MI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMO.MI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMO.MI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDM2.DE c IWMO.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EDM2.DEIWMO.MIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.59

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

0.95

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.13

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.30

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.39

4.55

+3.83

EDM2.DE vs. IWMO.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDM2.DE на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа IWMO.MI равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDM2.DE и IWMO.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EDM2.DEIWMO.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.59

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.59

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.69

-0.34

Корреляция

Корреляция между EDM2.DE и IWMO.MI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EDM2.DE и IWMO.MI

Ни EDM2.DE, ни IWMO.MI не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EDM2.DE и IWMO.MI

Максимальная просадка EDM2.DE за все время составила -32.32%, примерно равная максимальной просадке IWMO.MI в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDM2.DE и IWMO.MI.


Загрузка...

Показатели просадок


EDM2.DEIWMO.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.32%

-31.03%

-1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-9.04%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-23.45%

-1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-5.14%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-5.96%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.57%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EDM2.DE и IWMO.MI

iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) имеют волатильность 7.35% и 7.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EDM2.DEIWMO.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

7.52%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

13.11%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

19.85%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

17.11%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

17.52%

+1.41%