Сравнение EDM2.DE с IWMO.MI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI).
EDM2.DE и IWMO.MI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDM2.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г.. IWMO.MI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Momentum Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDM2.DE и IWMO.MI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDM2.DE и IWMO.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDM2.DE iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 5.56% | 19.81% | 13.36% | 4.56% | -16.00% | 4.73% | 7.76% | 7.05% |
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | -0.91% | 8.04% | 39.23% | 7.91% | -13.96% | 24.82% | 17.08% | 4.93% |
Доходность по периодам
С начала года, EDM2.DE показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у IWMO.MI с доходностью -0.91%.
EDM2.DE
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- —
IWMO.MI
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 11.71%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDM2.DE и IWMO.MI
EDM2.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IWMO.MI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EDM2.DE vs. IWMO.MI — Ранг доходности на риск
EDM2.DE
IWMO.MI
Сравнение EDM2.DE c IWMO.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDM2.DE | IWMO.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.59 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 0.95 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.13 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.30 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 4.55 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDM2.DE | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.59 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.59 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.69 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между EDM2.DE и IWMO.MI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDM2.DE и IWMO.MI
Ни EDM2.DE, ни IWMO.MI не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EDM2.DE и IWMO.MI
Максимальная просадка EDM2.DE за все время составила -32.32%, примерно равная максимальной просадке IWMO.MI в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDM2.DE и IWMO.MI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDM2.DE | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.32% | -31.03% | -1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -9.04% | -4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -23.45% | -1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.81% | -5.14% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -5.96% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.57% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDM2.DE и IWMO.MI
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) имеют волатильность 7.35% и 7.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDM2.DE | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 7.52% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 13.11% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 19.85% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 17.11% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 17.52% | +1.41% |