PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDM2.DE с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDM2.DE с SPMO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

EDM2.DE и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDM2.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDM2.DE и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDM2.DE и SPMO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EDM2.DE
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)		4.20%19.81%13.36%4.56%-16.00%4.73%7.76%7.05%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-1.82%11.56%55.44%14.03%-4.90%31.82%17.68%3.61%
Разные валюты инструментов

EDM2.DE торгуется в EUR, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EDM2.DE показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -2.29%.

EDM2.DE

1 день
-1.29%
1 месяц
-2.01%
С начала года
4.20%
6 месяцев
6.34%
1 год
24.44%
3 года*
13.37%
5 лет*
3.64%
10 лет*
—

SPMO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-3.45%
1 год
14.86%
3 года*
25.77%
5 лет*
18.08%
10 лет*
17.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с EDM2.DE:
EDM2.DE с GQGIXEDM2.DE с SXRV.DEEDM2.DE с ICGA.DEEDM2.DE с IWMO.MIEDM2.DE с QDVE.DEEDM2.DE с EUNN.DEEDM2.DE с 5MVL.DE
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий EDM2.DE и SPMO

EDM2.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EDM2.DE
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

EDM2.DE vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDM2.DE
Ранг доходности на риск EDM2.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDM2.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDM2.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDM2.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDM2.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDM2.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDM2.DE c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDM2.DESPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.60

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

0.98

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

1.11

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

3.61

+6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDM2.DE vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDM2.DE на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDM2.DE и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDM2.DESPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.60

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.94

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.82

-0.48

Корреляция

Корреляция между EDM2.DE и SPMO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDM2.DE и SPMO

EDM2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDM2.DE
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.88%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок EDM2.DE и SPMO

Максимальная просадка EDM2.DE за все время составила -32.32%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDM2.DE и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

EDM2.DESPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.32%

-30.95%

-1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-12.70%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-22.74%

-2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-7.11%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-4.66%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.63%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EDM2.DE и SPMO

iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что EDM2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDM2.DESPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

6.17%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

12.90%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

24.87%

-6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

19.27%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

20.73%

-1.80%