Сравнение EDM2.DE с SPMO
EDM2.DE (iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EDM2.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDM2.DE returned 7.61%/yr vs 24.96%/yr for SPMO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. EDM2.DE charges 0.18%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности EDM2.DE и SPMO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EDM2.DE торгуется в EUR, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EDM2.DE показывает доходность 28.33%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 38.88%.
EDM2.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 28.33%
- 6 месяцев
- 30.31%
- 1 год
- 46.79%
- 3 года*
- 21.35%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- 9.22%
- С начала года
- 38.88%
- 6 месяцев
- 36.81%
- 1 год
- 50.15%
- 3 года*
- 41.97%
- 5 лет*
- 24.96%
- 10 лет*
- 21.07%
Сравнение доходности по годам EDM2.DE и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDM2.DE iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 28.33% | 19.78% | 13.37% | 4.74% | -16.09% | 4.73% | 7.76% | 7.69% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 38.88% | 11.56% | 55.44% | 14.03% | -4.90% | 31.82% | 17.68% | 4.69% |
Correlation
The correlation between EDM2.DE and SPMO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2019 г. | 0.36 |
Over the past year, EDM2.DE and SPMO have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDM2.DE vs. SPMO — Ранг доходности на риск
EDM2.DE
SPMO
Сравнение EDM2.DE c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDM2.DE | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 4.33 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.78 | 13.79 | +0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDM2.DE и SPMO
Максимальная просадка EDM2.DE за все время составила -32.34%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDM2.DE и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDM2.DE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.34% | -32.02% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -11.63% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.46% | -25.02% | +5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -25.02% | -0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -0.73% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -4.50% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.65% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDM2.DE и SPMO
Текущая волатильность для iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE) составляет 8.97%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что EDM2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDM2.DE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 11.32% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.91% | 17.04% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.22% | 20.51% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 20.04% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 21.14% | -1.81% |
Сравнение комиссий EDM2.DE и SPMO
EDM2.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDM2.DE и SPMO
EDM2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDM2.DE iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.66% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
EDM2.DE and SPMO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.18% for EDM2.DE.
EDM2.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while SPMO is Momentum. EDM2.DE tracks MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for EDM2.DE and 0.13% for SPMO.
Подберите оптимальное распределение для EDM2.DE и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор