PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDM2.DE с SXRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDM2.DE с SXRV.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE).

EDM2.DE и SXRV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDM2.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г.. SXRV.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDM2.DE и SXRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDM2.DE и SXRV.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EDM2.DE
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)		5.56%19.81%13.36%4.56%-16.00%4.73%7.76%7.05%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		-4.16%6.98%33.55%51.19%-30.05%39.34%34.48%9.27%

Доходность по периодам

С начала года, EDM2.DE показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у SXRV.DE с доходностью -4.16%.

EDM2.DE

1 день
3.35%
1 месяц
-5.48%
С начала года
5.56%
6 месяцев
8.44%
1 год
25.59%
3 года*
13.61%
5 лет*
3.91%
10 лет*
—

SXRV.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-1.96%
1 год
15.92%
3 года*
20.50%
5 лет*
13.37%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EDM2.DE:
EDM2.DE с GQGIXEDM2.DE с SPMOEDM2.DE с ICGA.DEEDM2.DE с IWMO.MIEDM2.DE с QDVE.DEEDM2.DE с EUNN.DEEDM2.DE с 5MVL.DE
Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L

Сравнение комиссий EDM2.DE и SXRV.DE

EDM2.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.

SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
EDM2.DE
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

EDM2.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDM2.DE
Ранг доходности на риск EDM2.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDM2.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDM2.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDM2.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDM2.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDM2.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDM2.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDM2.DESXRV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.77

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.18

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

2.33

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.39

6.98

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDM2.DE vs. SXRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDM2.DE на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа SXRV.DE равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDM2.DE и SXRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDM2.DESXRV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.77

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.67

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.83

-0.48

Корреляция

Корреляция между EDM2.DE и SXRV.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDM2.DE и SXRV.DE

Ни EDM2.DE, ни SXRV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EDM2.DE и SXRV.DE

Максимальная просадка EDM2.DE за все время составила -32.32%, примерно равная максимальной просадке SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDM2.DE и SXRV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EDM2.DESXRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.32%

-32.80%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-10.03%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-31.33%

+5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-7.51%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-6.62%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.35%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EDM2.DE и SXRV.DE

iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что EDM2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDM2.DESXRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

4.72%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

11.87%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

20.55%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

19.85%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

19.67%

-0.74%