PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDM2.DE с 5MVL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDM2.DE с 5MVL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE).

EDM2.DE и 5MVL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDM2.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г.. 5MVL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDM2.DE и 5MVL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDM2.DE и 5MVL.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EDM2.DE
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)		5.56%19.81%13.36%4.56%-16.00%4.73%7.76%7.05%
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		12.62%27.25%21.00%14.58%-10.54%13.07%-2.40%9.29%

Доходность по периодам

С начала года, EDM2.DE показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у 5MVL.DE с доходностью 12.62%.

EDM2.DE

1 день
3.35%
1 месяц
-5.48%
С начала года
5.56%
6 месяцев
8.44%
1 год
25.59%
3 года*
13.61%
5 лет*
3.91%
10 лет*
—

5MVL.DE

1 день
-1.11%
1 месяц
-1.54%
С начала года
12.62%
6 месяцев
22.31%
1 год
42.36%
3 года*
24.34%
5 лет*
11.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Часто сравнивают с EDM2.DE:
EDM2.DE с GQGIXEDM2.DE с SPMOEDM2.DE с SXRV.DEEDM2.DE с ICGA.DEEDM2.DE с IWMO.MIEDM2.DE с QDVE.DEEDM2.DE с EUNN.DE
Часто сравнивают с 5MVL.DE:
5MVL.DE с IS3N.DE5MVL.DE с EMIM.L5MVL.DE с AVEM5MVL.DE с SPY5MVL.DE с AVES5MVL.DE с ISAC.L5MVL.DE с CSPX.L

Сравнение комиссий EDM2.DE и 5MVL.DE

EDM2.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии 5MVL.DE в 0.40%.

5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)
EDM2.DE
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

EDM2.DE vs. 5MVL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDM2.DE
Ранг доходности на риск EDM2.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDM2.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDM2.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDM2.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDM2.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDM2.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
5MVL.DE
Ранг доходности на риск 5MVL.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVL.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVL.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVL.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDM2.DE c 5MVL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDM2.DE5MVL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

2.17

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.73

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

5.12

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.39

16.85

-8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDM2.DE vs. 5MVL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDM2.DE на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа 5MVL.DE равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDM2.DE и 5MVL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDM2.DE5MVL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.17

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.71

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.65

-0.29

Корреляция

Корреляция между EDM2.DE и 5MVL.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDM2.DE и 5MVL.DE

Ни EDM2.DE, ни 5MVL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EDM2.DE и 5MVL.DE

Максимальная просадка EDM2.DE за все время составила -32.32%, примерно равная максимальной просадке 5MVL.DE в -32.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDM2.DE и 5MVL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EDM2.DE5MVL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.32%

-32.25%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-11.34%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-20.60%

-4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-7.87%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-6.39%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.83%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EDM2.DE и 5MVL.DE

iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что EDM2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5MVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDM2.DE5MVL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

6.91%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

14.22%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

19.42%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

16.24%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

18.62%

+0.31%