PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDIV с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDIV с VFLO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) and VFLO (Victoryshares Free Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - EDIV is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index, while VFLO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past year, EDIV returned 11.64% vs 35.01% for VFLO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. EDIV charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности EDIV и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDIV показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 17.47%.

EDIV

1 день
-0.17%
1 месяц
-3.46%
С начала года
4.31%
6 месяцев
6.35%
1 год
11.64%
3 года*
16.98%
5 лет*
10.20%
10 лет*
8.98%

VFLO

1 день
0.22%
1 месяц
5.80%
С начала года
17.47%
6 месяцев
18.46%
1 год
35.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDIV и VFLO

2026 (YTD)202520242023
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.31%16.45%12.75%16.56%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		17.47%17.51%21.83%14.59%

Correlation

The correlation between EDIV and VFLO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.42

Сравнение распределения секторов EDIV и VFLO

Секторы
EDIV
VFLO

Финансовые услуги

29.7%
0.0%

Коммуникационные услуги

13.8%
4.7%

Потребительский защитный сектор

12.8%
0.0%

Потребительский циклический сектор

11.8%
17.2%

Промышленность

9.7%
3.4%

Технологии

8.4%
38.4%

Недвижимость

5.1%
0.0%

Энергетика

3.2%
12.2%

Коммунальные услуги

2.5%
1.7%

Сырьевые материалы

1.7%
4.3%

Здравоохранение

1.3%
17.9%

Финансовые услуги

EDIV
29.7%
VFLO
0.0%

Коммуникационные услуги

EDIV
13.8%
VFLO
4.7%

Потребительский защитный сектор

EDIV
12.8%
VFLO
0.0%

Потребительский циклический сектор

EDIV
11.8%
VFLO
17.2%

Промышленность

EDIV
9.7%
VFLO
3.4%

Технологии

EDIV
8.4%
VFLO
38.4%

Недвижимость

EDIV
5.1%
VFLO
0.0%

Энергетика

EDIV
3.2%
VFLO
12.2%

Коммунальные услуги

EDIV
2.5%
VFLO
1.7%

Сырьевые материалы

EDIV
1.7%
VFLO
4.3%

Здравоохранение

EDIV
1.3%
VFLO
17.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с EEMEDIV с EYLDEDIV с VOOEDIV с XCEMEDIV с FEMS
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с FCFY

Доходность на риск

EDIV vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDIV c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDIVVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.30

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
3.29

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.41

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

7.06

-5.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.45

20.90

-17.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDIV vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIV на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа VFLO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIV и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDIVVFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.30

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.56

-1.40

Просадки

Сравнение просадок EDIV и VFLO

Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDIVVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-17.79%

-35.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-4.98%

-5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-4.21%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.35%

-2.42%

-16.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

1.68%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIV и VFLO

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) составляет 4.14%, в то время как у Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что EDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDIVVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

6.90%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

11.45%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

15.30%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

16.00%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

16.00%

+1.50%

Сравнение комиссий EDIV и VFLO

EDIV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIV и VFLO

Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности VFLO в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.59%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.21%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDIV and VFLO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (6.90%) compared to EDIV (4.14%). In terms of maximum drawdown, EDIV dropped -53.36% vs VFLO's -17.79%.

On 1-year performance, VFLO leads with 35.01% vs 11.64% for EDIV. On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EDIV has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 35.01% return vs 11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for EDIV.

EDIV has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 1.21% for VFLO.

EDIV is categorized as Emerging Markets Equities, while VFLO is Large Cap Value Equities. EDIV tracks S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index, while VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: State Street and Victory. Their fees differ too: 0.49% for EDIV and 0.39% for VFLO.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDIV и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор