PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDIV с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDIV с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

EDIV и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDIV и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDIV и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		1.86%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, EDIV показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции EDIV уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 8.40% против 15.90% соответственно.

EDIV

1 день
0.20%
1 месяц
-5.30%
С начала года
1.86%
6 месяцев
3.56%
1 год
15.65%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.65%
10 лет*
8.40%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с VOOEDIV с EYLDEDIV с EEMEDIV с XCEMEDIV с FEMS
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий EDIV и SPYG

EDIV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

EDIV vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDIV c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDIVSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.04

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.62

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.75

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

6.81

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDIV vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIV на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIV и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDIVSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.04

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.60

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.78

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.32

-0.16

Корреляция

Корреляция между EDIV и SPYG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIV и SPYG

Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.70%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок EDIV и SPYG

Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

EDIVSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-67.63%

+14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-13.76%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-32.67%

+4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-32.67%

-8.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-9.06%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.53%

-24.48%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.55%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIV и SPYG

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) составляет 5.79%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что EDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDIVSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

7.32%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

12.90%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

22.42%

-8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

21.13%

-7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

20.57%

-2.99%