PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDIV с RNEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDIV с RNEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) and RNEM (First Trust Emerging Markets Equity Select ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EDIV tracks the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index while RNEM tracks the Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDIV returned 10.66%/yr vs 3.88%/yr for RNEM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDIV charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for RNEM.

Доходность

Сравнение доходности EDIV и RNEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDIV показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у RNEM с доходностью -1.51%.

EDIV

1 день
-1.27%
1 месяц
2.48%
С начала года
6.42%
6 месяцев
7.80%
1 год
14.08%
3 года*
19.05%
5 лет*
10.66%
10 лет*
9.16%

RNEM

1 день
-1.34%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-0.99%
1 год
3.68%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDIV и RNEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		6.42%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%12.81%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		-1.51%15.58%-1.47%23.43%-8.75%6.16%-8.16%12.76%-9.34%11.97%

Correlation

The correlation between EDIV and RNEM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

0.69

The correlation between EDIV and RNEM shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EDIV и RNEM

Секторы
EDIV
RNEM

Финансовые услуги

29.7%
34.7%

Коммуникационные услуги

13.8%
9.1%

Потребительский защитный сектор

12.8%
5.9%

Потребительский циклический сектор

11.8%
10.1%

Промышленность

9.7%
4.1%

Технологии

8.4%
6.0%

Недвижимость

5.1%
0.8%

Энергетика

3.2%
7.6%

Коммунальные услуги

2.5%
3.7%

Сырьевые материалы

1.7%
13.7%

Здравоохранение

1.3%
4.6%

Финансовые услуги

EDIV
29.7%
RNEM
34.7%

Коммуникационные услуги

EDIV
13.8%
RNEM
9.1%

Потребительский защитный сектор

EDIV
12.8%
RNEM
5.9%

Потребительский циклический сектор

EDIV
11.8%
RNEM
10.1%

Промышленность

EDIV
9.7%
RNEM
4.1%

Технологии

EDIV
8.4%
RNEM
6.0%

Недвижимость

EDIV
5.1%
RNEM
0.8%

Энергетика

EDIV
3.2%
RNEM
7.6%

Коммунальные услуги

EDIV
2.5%
RNEM
3.7%

Сырьевые материалы

EDIV
1.7%
RNEM
13.7%

Здравоохранение

EDIV
1.3%
RNEM
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с EEMEDIV с EYLDEDIV с VOOEDIV с XCEMEDIV с FEMS
Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с SCHERNEM с EEMRNEM с OHIRNEM с VGTSXRNEM с VBINXRNEM с SCHD

Доходность на риск

EDIV vs. RNEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDIV c RNEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDIVRNEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
0.28

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
0.50

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.06

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

0.34

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

0.80

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDIV vs. RNEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIV на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа RNEM равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIV и RNEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDIVRNEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.28

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.27

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.23

-0.06

Просадки

Сравнение просадок EDIV и RNEM

Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки RNEM в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и RNEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDIVRNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-38.38%

-14.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-10.71%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-13.09%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-21.41%

-6.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-7.46%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.36%

-9.30%

-10.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

4.59%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIV и RNEM

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) имеют волатильность 4.11% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDIVRNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.23%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

10.37%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

13.31%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

14.40%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

17.22%

+0.27%

Сравнение комиссий EDIV и RNEM

EDIV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии RNEM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIV и RNEM

Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности RNEM в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.50%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.79%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDIV and RNEM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNEM has higher volatility (4.23%) compared to EDIV (4.11%). In terms of maximum drawdown, EDIV dropped -53.36% vs RNEM's -38.38%.

On 5-year performance, EDIV leads with 10.66% vs 3.88% for RNEM. On fees, EDIV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EDIV has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EDIV has performed better with a 10.66% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDIV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for RNEM.

EDIV has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 2.79% for RNEM.

EDIV tracks S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index, while RNEM tracks Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for EDIV and 0.75% for RNEM.

EDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDIV и RNEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор