PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDIV с JPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDIV с JPEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) and JPEM (J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EDIV tracks the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index while JPEM tracks the JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDIV returned 9.07%/yr vs 7.80%/yr for JPEM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EDIV charges 0.49%/yr vs 0.44%/yr for JPEM.

Доходность

Сравнение доходности EDIV и JPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EDIV показывает доходность 6.94%, а JPEM немного выше – 7.27%. За последние 10 лет акции EDIV превзошли акции JPEM по среднегодовой доходности: 9.07% против 7.80% соответственно.

EDIV

1 день
0.48%
1 месяц
1.07%
С начала года
6.94%
6 месяцев
7.96%
1 год
14.88%
3 года*
19.25%
5 лет*
10.77%
10 лет*
9.07%

JPEM

1 день
0.07%
1 месяц
-0.46%
С начала года
7.27%
6 месяцев
8.61%
1 год
22.05%
3 года*
13.62%
5 лет*
6.05%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDIV и JPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		6.94%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		7.27%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%28.80%

Correlation

The correlation between EDIV and JPEM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2015 г.

0.83

The correlation between EDIV and JPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDIV и JPEM

Секторы
EDIV
JPEM

Финансовые услуги

29.7%
19.1%

Коммуникационные услуги

13.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

12.8%
8.6%

Потребительский циклический сектор

11.8%
10.0%

Промышленность

9.7%
13.1%

Технологии

8.4%
6.7%

Недвижимость

5.1%
1.8%

Энергетика

3.2%
7.5%

Коммунальные услуги

2.5%
9.2%

Сырьевые материалы

1.7%
11.3%

Здравоохранение

1.3%
4.3%

Финансовые услуги

EDIV
29.7%
JPEM
19.1%

Коммуникационные услуги

EDIV
13.8%
JPEM
8.4%

Потребительский защитный сектор

EDIV
12.8%
JPEM
8.6%

Потребительский циклический сектор

EDIV
11.8%
JPEM
10.0%

Промышленность

EDIV
9.7%
JPEM
13.1%

Технологии

EDIV
8.4%
JPEM
6.7%

Недвижимость

EDIV
5.1%
JPEM
1.8%

Энергетика

EDIV
3.2%
JPEM
7.5%

Коммунальные услуги

EDIV
2.5%
JPEM
9.2%

Сырьевые материалы

EDIV
1.7%
JPEM
11.3%

Здравоохранение

EDIV
1.3%
JPEM
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с EEMEDIV с EYLDEDIV с VOOEDIV с XCEMEDIV с FEMS
Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с VWOJPEM с EEMJPEM с SCHEJPEM с EMQQJPEM с JEPIJPEM с EELVJPEM с SCHD

Доходность на риск

EDIV vs. JPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDIV c JPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDIVJPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.71

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.38

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

2.14

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.46

8.02

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDIV vs. JPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIV на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPEM равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIV и JPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDIVJPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.71

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.45

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.33

-0.16

Просадки

Сравнение просадок EDIV и JPEM

Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и JPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDIVJPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-40.22%

-13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-10.32%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-14.30%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-21.57%

-6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-40.22%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-3.01%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.36%

-9.47%

-9.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.76%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIV и JPEM

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) составляет 3.71%, в то время как у J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что EDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDIVJPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.38%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

11.22%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

12.96%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

13.49%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

17.04%

+0.45%

Сравнение комиссий EDIV и JPEM

EDIV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JPEM в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIV и JPEM

Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности JPEM в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.48%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.40%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%

Часто задаваемые вопросы

EDIV and JPEM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPEM has higher volatility (4.38%) compared to EDIV (3.71%). In terms of maximum drawdown, EDIV dropped -53.36% vs JPEM's -40.22%.

On 10-year performance, EDIV leads with 9.07% vs 7.80% for JPEM. On fees, JPEM is cheaper at 0.44% per year. On volatility, EDIV has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EDIV has performed better with a 9.07% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPEM is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.49% for EDIV.

EDIV has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 4.40% for JPEM.

EDIV tracks S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index, while JPEM tracks JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.49% for EDIV and 0.44% for JPEM.

JPEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDIV и JPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор