PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDGU с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGU с UJUN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EDGU (3EDGE Dynamic US Equity ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - EDGU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by 3EDGE Asset Management, while UJUN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. EDGU is actively managed, while UJUN is passively managed. Over the past year, EDGU returned 21.40% vs 8.30% for UJUN. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EDGU charges 0.91%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности EDGU и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDGU показывает доходность 11.00%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 3.41%.

EDGU

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.79%
6 месяцев
8.92%
С начала года
11.00%
1 год
21.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UJUN

1 день
-0.08%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
2.94%
С начала года
3.41%
1 год
8.30%
3 года*
10.31%
5 лет*
6.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGU и UJUN

2026 (YTD)20252024
EDGU
3EDGE Dynamic US Equity ETF		11.00%14.79%0.34%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.41%10.63%2.11%

Correlation

The correlation between EDGU and UJUN is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

0.88

The correlation between EDGU and UJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDGU и UJUN

Секторы
EDGU
UJUN

Технологии

40.1%
38.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.0%

Коммуникационные услуги

10.3%
10.8%

Финансовые услуги

10.1%
11.0%

Промышленность

7.3%
7.9%

Энергетика

5.9%
3.2%

Здравоохранение

5.9%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.6%

Сырьевые материалы

2.0%
1.7%

Коммунальные услуги

1.6%
2.1%

Недвижимость

1.1%
1.8%

Технологии

EDGU
40.1%
UJUN
38.4%

Потребительский циклический сектор

EDGU
10.6%
UJUN
10.0%

Коммуникационные услуги

EDGU
10.3%
UJUN
10.8%

Финансовые услуги

EDGU
10.1%
UJUN
11.0%

Промышленность

EDGU
7.3%
UJUN
7.9%

Энергетика

EDGU
5.9%
UJUN
3.2%

Здравоохранение

EDGU
5.9%
UJUN
8.4%

Потребительский защитный сектор

EDGU
5.1%
UJUN
4.6%

Сырьевые материалы

EDGU
2.0%
UJUN
1.7%

Коммунальные услуги

EDGU
1.6%
UJUN
2.1%

Недвижимость

EDGU
1.1%
UJUN
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic US Equity ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с EDGU:
EDGU с CNAVEDGU с EDGIEDGU с EDGFEDGU с EDGHEDGU с BUFHEDGU с DMAYEDGU с DDTL
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с BEEZUJUN с FLCCUJUN с MSLCUJUN с AVIE

Доходность на риск

EDGU vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGU
Ранг доходности на риск EDGU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGU: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGU: 7575
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGU c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDGUUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.80

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.67

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.94

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.00

14.35

-3.35

EDGU vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGU на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UJUN равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGU и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDGU и UJUN

Максимальная просадка EDGU за все время составила -17.58%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGU и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGUUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.58%

-13.73%

-3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-2.84%

-4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-0.21%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-2.05%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

0.58%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGU и UJUN

3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что EDGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGUUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

1.59%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

3.99%

+6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

4.62%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

8.39%

+6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.30%

8.74%

+6.56%

Сравнение комиссий EDGU и UJUN

EDGU берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGU и UJUN

Дивидендная доходность EDGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EDGU
3EDGE Dynamic US Equity ETF		0.69%0.61%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы

EDGU and UJUN have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDGU has higher volatility (4.10%) compared to UJUN (1.59%). In terms of maximum drawdown, EDGU dropped -17.58% vs UJUN's -13.73%.

On 1-year performance, EDGU leads with 21.40% vs 8.30% for UJUN. On fees, UJUN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 1.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EDGU has performed better with a 21.40% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UJUN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.91% for EDGU.

EDGU has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.00% for UJUN.

EDGU is categorized as Large Cap Blend Equities, while UJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and Innovator. Their fees differ too: 0.91% for EDGU and 0.79% for UJUN.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGU и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор